平时期货的交易想法，2024/11/3开始

牟誉之狼

关于期货持仓里面的主力多空持仓对比，这块需要继续挖掘下。最近两天做个完整的各品种多空主力单边持仓对比情况，在主力资金驱动这条路上继续向前走一步。 别偷懒。

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几个股票指数的，30分钟连续，对于中短期作用很大。后续期权交易，将跟随前面预设的:中长期2小时连续。中短期30分钟连续进行交易系统的设置。另外，日线60是长期生死线，在有限跌穿洗之前，不能确认长期方向的逆转。
现在，市场仍处于中期箱体震荡，中短期震荡探底的过程中。过程高度随机和混乱，轻仓根据几个指数之间的强弱分化情况，多点最强的，空点最弱的就行。
震荡行情，分化会一直存在，这种多空双开对冲策略，一样适用于商品期权。

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乾坤，今天变动不大。几个主要仓位大体没动。其持仓稳定性很好。

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具体数据。

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三个散户大本营。 东财，徽商，平安。
反着散户交易，从最近市场走势看，明确还是一条很靠谱的交易路径。交易调整，后续还是会采用这条路。
当然，因为针对散户品种的老虎凳和辣椒水特别多，所以交易时加入规则约束，比如重要中期均线系统，只有市场符合中期趋势约束时才参与。其他时间，备用。

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也就是，从主力持仓报告上得到了一个完整循环。正向的是外资席位的正向跟踪交易，反向的是针对几个散户席位的跟踪与反向交易。
其它公司席位庞大，但交易特色混乱，信息处理能力不足，先不再继续跟踪。

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William J. O'Neil以前写的股市CAN SLIM选股模式，感觉对于国内期货现状还是有些用处。包括基本面预期，价格强弱度，主力资金结构，k线走势，大盘环境（顺势而为）等等。 后续还是要根据主线整理下，交易就算已经画圈，但后续的轻重缓急仍是不同。要逐步学习分类了。
比如，即使针对外资席位和散户席位的正向/反向交易，对于其它侧面的，比如中期/短期技术分析，大盘环境，基本面的探索，甚至是主力短期行为等了解，仍不可缺少。想做好，需要进行更深入的挖掘。现在刚接触，模糊跟踪外围就可以，但后面肯定不够了。

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多品种组合交易，一旦超多持仓品种的限度，交易的实质，就自动从阿尔法快速转变称贝塔。
贝塔交易，其实质是对于宏观发展的后续预判。现在说宏观，上涨没动力，下跌又有zf继续兜底的预期，所以也是两难困境。
市场明显的驱动，现在看不到，那么市场剩下的，就是反复不断的震荡纠结。这是市商和量化机器人的天堂。
好的交易，需要继续等后续宏观发生了明显改变才行。
所以，最近的责任，也就是继续完善新时代交易中可能需要用到的种种逻辑与工具，小单交易，尽量维持盈亏平衡即可。
另外，商品现在的中微观价格，明显受到股市指数的巨大影响。股指弱势，则多数商品偏弱，比如昨天， 而股指走强点，则多数商品走强，比如今天。，
所以，从具体处理上，股指也是很大的一部分宏观。
两个不同的市场，从老品种的角度上，已经连接了。
当然，这应该不是常态。毕竟商品/物价的逻辑，和股市公司业绩逻辑完全不同。所以，阶段性，不等于永恒。
物价最终会走自己的逻辑。 比如zf不处理，则容易走通缩长期下跌去产能逻辑。 如果zf严重干预，发生了债务货币化的选择，则未来会走通胀上涨的逻辑。 现在，特朗普上台后政策次序不明，所以国内政策明显也在等。 市场明显也在等。
震荡会延续，慢慢熬，继续等最终新方向的形成。

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现在开发的新时代圈外期权交易模型，应该已经逐步成型。
从最近震荡市场的情况看，账户大体可以保持稳定，相比开贴之前的日子，已经去的了巨大的进展。所以，从这点说，本次大规模反思也算有些成绩。
真正采用的模式，和开贴之前预期的模式，截然不同。现实才是检验真理的唯一标准。，
所以，后续的自我反思，学习和新思路开拓，不能停。

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没有大行情，就不存在大机会。
随着现在贝塔交易能力短板的逐步补上，再加上期权这种新式工具的逐步熟练使用，
自己交易中，最难的阶段，正在过去了。

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圈内的老品种，工业硅，退出长期观测-期权交易序列。
它将和其他几个老品种，AP，PK，CJ，一起，进入纯圈外品种类型。
未来，除非它们进入了圈外交易模型，否则平时也就不再跟踪看盘和主动参与。
市商狩猎，根本不会停。
鸡蛋和生猪，进入观测期。 如果后续一样这么被市商控盘随意运行，它两个最终也将跟随以上品种一起，进入凡尘中。

期货的机会，只能构建在持续的动态演变中。新品种的机会，主力/散户席位的机会， 宏观贝塔的机会，地缘政策等事态变动的机会。 一切都在动态改变中。
期货这行，不存在长期，静态反复发生的机会。 需要不断向前寻找新的生机所在。

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开放，测试，封装，批量。
股指etf逐步进入封装和小批量阶段，
后续在此品种上开始提高交易规模，单笔交易规模，将提高一小步，2000元/单笔级别。
继续跟踪交易反馈。
交易品种限制，市场看涨，就买科创50etf。 市场看跌，就以中证500etf，或者创业板etf为目标，谁弱选择谁。

1.中期震荡，以30分钟连续为中短期趋势规则。
2.期权etf本质上模型仍需要不断修正，所以保持开放心态，发现什么新问题，或者想到什么新解决方案，就继续在本贴中写出来，一直到最终的封装彻底玩成为止。
4.除非股市期权账户的新阶段利润可以过万，单笔2000将已经是未来一段时间的单笔最大开仓数量。 另外，现阶段股指etf期权，最大同步开仓，数量控制在1万以内。 后续账户利润每增加1万，则单笔开仓风险度可以增加1000元，最大总持仓资金增加5000元。

最后，股指etf期权和商品期权，还是有些区别，在交易中将逐步找出类似和不同之处。 现阶段，整体的任务，就是解决期权交易中发现的任何问题。别偷懒。

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文华商品指数和上证指数走势对比图。
感觉:中短期文华商品个能会和股指走势类似。但中长期看，大家还是各有各的逻辑。整个运行情况: 1，文华指数:去年3月到6月，商品指数一路下跌，6月到9月，指数一轮上涨。9月到今年2月，反复震荡下跌。2月到5月底，上涨。6月初到9月上旬，大跌。9月到现在，属于跟随指数脉冲反弹，然后的震荡。
2，股指:去年4月前反复震荡，然后一路跌到今年1月初的大恐慌。1月初到5月下旬的反弹。5月中旬到9月中旬，新一轮的大跌。9月中旬到现在的，脉冲暴涨和其后的震荡。
两者节奏不一样，另外波动幅度方面，股指明显大了很多。
所以，1，商品指数在微观层面上会受到短期股指涨跌的影响。但整体上。两位各玩各的。2，股指波动幅度还是大多了。商品指数，最近两年的波动范围是160-190，30个点，大体20%的幅度范围。 股指2600-3600，波动空间，特别是量化高频被清理后，幅度更大更活跃。所以，两者的期权交易，还是有些区别在。

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外资持仓，变动不大，还是几个老品种进行稍微的调仓，继续保持期权跟踪复制。    东财家人们加空了白银，这玩意大概率要从空头变成多投了。

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交易上，会继续跟随固定模型进行交易。但平时的资讯收集上，保持开放态度，如果能发现中期供求明显出大问题，且价格还没较大变动的品种，还是会选择适度测试参与下。

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大量的，开放性资讯。任何固有模型，未来都有失效那天。但产业永远在，宏观周期与波动永远在，有了这些大量的基础资讯在，也就可以很快根据新的市场情况，构建出新的，适合新时代的应对模型。这才是交易的黄金时代。别偷懒。

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外资和散户持仓情况。重点关心的，应该是外资仓位足够重，比如5亿以上的品种，骑虎难下，想调仓也没那么容易了。以下是列表情况:

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摩根：
品种       方向      投入资金      今天加/减资金
20号胶:  多头      7.69亿，     +7600万
棕榈油    多头      38亿            +5亿
采油       多头      7.25亿         -5700万

pta        空头       38亿           +2600万
豆粕       空头       62亿            -1.9亿
菜粕       空头       17.3亿          -1.18亿
豆一       空头       13亿
豆油       空头        9亿
豆二       空头        7.88亿

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乾坤期货：
品种      方向      投入资金    今天加减资金
黄金      多头       17亿        +4。47亿
铁矿石   多头        4.6亿       -1.7亿
聚乙烯   多头        23.8亿     -8500万
20号胶  多头        7.39亿      +5600万
甲醇     多头        5.42亿       -5700万
低硫燃油 多头       4.98亿      +1800万
棕榈油    多头       52亿         +5.58亿
白糖     多头         18亿         +1.6亿
沪锌      多头        24亿         +5800万

螺纹      空头        7.54亿         -4300万
热轧      空头        4.99亿         -1.4亿
pta       空头        34亿            -1.8亿
豆粕      空头        29亿
菜粕      空头       19亿
豆一      空头        16亿
采油      空头        13亿
花生      空头         7亿
豆二      空头         5亿
沪铜      空头         9.35亿

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kimi很强大，如遇到问题，第一时间必须习惯如问kimi，特别是圈外这个庞大的新世界。个人定制化的人工智能助手，还要继续寻。大量数据处理工作，后面将想办法交给人工智能处理。 用好新的生产力工具。继续想办法扩展自己的认知圈。

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散户的持仓统计，以东方财富为例。其持仓资金超3亿的有：
品种       方向      持仓资金总量   
纯碱       多头      6亿
不锈钢    多头      3.8亿
玻璃       多头      3.15亿
焦煤       多头      2.4亿
pvc       多头      3亿
生猪      多头        8亿
玉米      多头        4.3亿
红枣      多头        1.58亿

氧化铝   空头        12.7亿
白银      空头        3.27亿
欧线      空头        1亿
燃料油   空头        1亿
棕榈油   空头        8亿
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从点看面。东财散户的持仓，也就代表了市场散户的主要持仓标的与方向。
还是前面说的，散户参与的越大，越密集，商品后续发生反向行情的幅度越大，方向越坚决，当然具体运行过程中，采用温水煮青蛙的概率更大。温水，才能让绝大多数散户放松警惕，一点点的亏损，过程中的反复纠缠，可以让它们养成不断补仓和摊低成本的幻觉，然后就是从家里持续拿钱进来扔进无底洞。
所以，散户席位重仓品种，也是一种非常好的交易标的，但方向必须和散户持仓方向相反，另外过程中必须做好天天老虎凳+辣椒水的准备。
所以，散户重仓品种，开仓方向与散户相反，然后用规则均线约束住中期方向，过程中别看就行。