平时期货的交易想法，2024/11/3开始

牟誉之狼

期权交易，还是以虚一值为准，当然，如果对某标的非常熟悉，明白后面的确存在较大空间，那么虚值多点，加上更大的杠杆，也可以。
但现在为止，对于期权的摸索刚刚碰到一个可能的大门，
大量的新理论总结，仍需要大量的新实践数据去总结反馈。井外的机会明显很多，但外边的陷阱更多。

看盘品种必须少一些。分心意味着哪个也做好，精力和时间会带昂损耗在莫名其妙的地方，以及错误中。 对于标的品的了解不足，跟踪不足，将导致开仓的严重萎缩，进而是轻仓的不死不活。

老品种，就别用30分钟系统做了。流氓大佬这么多，还玩不死你？老老实实大框架得了。 2小时之上，如果想做，做点期权得了。 起码期权暂时能把亏损总额控制下来，不像期货，收割的没底线，永无止境。

牟誉之狼

多找些行业资讯，多看点产业文章，多写点思路整理，少做点交易。 期货市场，充满了吃人不吐骨头的妖魔鬼怪，没有大的系统或者逻辑支持，就别进场了。

牟誉之狼

乾坤和摩根的持仓。
乾坤最近一直在对白糖加仓多头。另外白糖的主力资金结构挺好，多头明显占优。另外白糖的中期价格走势，整体出租多头震荡中，后面可能会有一次突破过程。从主力资金结构看，向上的概率应该更大。
稍微买了点白糖的看涨期权，继续对于外资席位模型进行xia注。

牟誉之狼

期货交易，考研的是个人认知能力，也是典型的信息处理行业。
更强大的认知，以及更强大的资讯收集与处理能力，决定了交易的可持续性。
最近开始学习圈外的信息，挺好，挺强大，发现了一个奇妙的新世界。
继续抓紧构建解构模型，然后想办法从小缺口中，逐步挤进去。

牟誉之狼

期货的假突破还是太太太多了，根本玩不过人家，以后还是放弃了。有期权的做期权，没期权的，就别参与了，纯粹假突破，已经被账户收割的千疮百孔了。实在没能力，不碰了。
继续加强期权的交易模型构建进程。

牟誉之狼

每年01合约，都有商品发生逼仓。今年大概率也不会例外。最近需要多找找具体哪些品种可能发生逼仓，无论是向上还是向下逼仓。 其主要特特色是，1，仍有大量持仓进入12月，不减仓，反而继续加仓。2，产业基本面良好或者恶化。3，仓单压力很小/或者太大。 当然，这也看作期现回归的一部分。毕竟前面那么久。都被投机资金脱离现实的往天上搞，现在回归现货也正常。 这也就带来另外一个角度，近月期现回归带来的驱动机会。 所以，后续，可以从主力主动逼仓，以及期现回归两个角度，寻找下01合约交割之前的市场机会。等会会找下市场截止现在的期现价差列表。以前精力都集中在圈内，对于这些信息没太在意了。 这是个新时代+新世界。发现的问题，就抓紧补起来。

牟誉之狼

大行情，才有大机会。没必要浪费精力，在仍处于长期震荡盘整的品种上，它们对于我这种中期趋势交易者来说，真的只有代价，没有任何机会。 所以，寻找未来中期可能发生大行情的品种，应该才是自己后续资料收集与研究的中心。在一个垃圾遍地的市场里面，找到黄金不容易。有了正确的方向，坚持就是胜利。这次拓展会远远比10年前的第一次蜕变，更容易点。

牟誉之狼

翻了下整体k线走势，后续的交易需要更灵活一些。有了期权工具，一些过去从风控角度根本不能碰的机会，后续把模型构建后，也可以试探性参与了。 这个时代，的确是属于期权的。期货这工具，除了圈内极少数几个品种外，逐步可以被踢出去了。

东山日出

牟誉之狼 发表于 2024-11-21 19:28
多找些行业资讯，多看点产业文章，多写点思路整理，少做点交易。 期货市场，充满了吃人不吐骨头的妖魔鬼怪 ...

没有大的系统或者逻辑支持，就别进场了。

牟誉之狼

部分商品期权，还有最后1-5天，进入末日轮模式。 等会整理下。 末日轮也有个完整的交易模式在。典型的，进行买入看涨与买入看跌，双开xia注。目标是du博最后几天，目标品种发生较大价格变动，可以上涨，可以是下跌。 但末日轮99%归零的习性，（比如目标品种最后几天继续稳定，根本没波动，那么无论哪方向的期权。都将归零，属于被双杀的结局）这就使得双开目标品种选择上还有难度。如果全面参与，其代价将是自己无法承受的重。 所以，目标筛选很重要。固定品种xia注也是另外一种思路。每月xia注一次的压力，会比每月都在大量不同商品上xia注，压力小很多。 所以，今天会在末日期权上整理下思路。考虑下这条路是否准备走一下。

牟誉之狼

自己要提出问题，发现问题，最后解决问题。在打通新时代的道路之前，反思不会停。

牟誉之狼

东山日出 发表于 2024-11-22 08:28
没有大的系统或者逻辑支持，就别进场了。

攒

牟誉之狼

说下逻辑和系统。
逻辑应该在系统之前。系统是导火线。而逻辑才是炸药桶。
纯看盘面，每天又无数个系统信号花枝招展，有短期的，有中长期的，但最终能启动成功的，屈指可数。
所以。现在的责任，还是要想办法搞明白价格背后的逻辑与可能发展空间，然后是通过系统去把握这种可能的机会。
市商+量化大时代开启后，市场可信赖的系统信号，越来越少，效果也是越来越差。 最近两年，过去的很多交易模式，在新时代根本完全走不下去。大时代已经变了。
现在写贴反思的多数根源就在这里。我需要了解新时代走的是社么逻辑，以及哪些过去的逻辑仍适合这个新时代。
帖子写给自己，用于平时自己交易的总结和反思。争取早点从对圈外混乱的理解中，走出来。

牟誉之狼

对于新市场，应该已经有了一个模糊的轮廓。  最难的阶段过去了。

牟誉之狼

股指etf，其价格顺畅度，明显比期货好了很多。 后续继续加大股指etf期权的交易测试力度，争取在整个期权品种上，构建出第一个靠谱的立足点。
股指看盘来说，30分钟连续（中短期）+2小时连续（中期)+日线60均线（长线，方向），暂时看，股指仍将在3150-3500之间反复震荡。大涨看不到，大跌估计zf又不允许，那就只好陷入中期盘局了。
本轮股市行情的长期生死线，在60均线3100附近，关注后续支持力度，估计后面两周就能看到。
按照现有量能看，这次估计跌不穿。中长期盘整会继续。
后面，因为将开始更多股指期权交易，所以对于股指评估与看法也会随时记录下来。 商品期权那边，有心栽花化不开，反而股指etf期权这边，可能会更早发生突破了。

牟誉之狼

逻辑，逻辑，还是逻辑。对于目标品种运行逻辑和持续跟踪处理能力的不同，导致了交易规模和信心的完全不同。 圈内几个品种，以及股指，毕竟自己的交易很多年前从股市开始。这两个，最熟悉。 所以这两类如果明确感觉到有机会，会主动xia注。当然，新时代一团混乱才是常态，那就先轻仓持续跟着。 圈外，根子上很陌生。以前根本就没看过，也没关心过。一切从头开始。所以交易也是磕磕巴巴，缺乏连续性。但圈外，农产品相比工业品更恶劣一些，起码工业品还有宏观这种起码的驱动，而农产品更多被主力资金操纵玩弄。 所以。后面的交易次序，圈内期货/期权+股指etf期权交易优先，然后是圈外的期权，农产品将放在最后位置。

牟誉之狼

外资持仓变动。

牟誉之狼

理论归理论，对于多数品种的实际交易中，明显感觉4小时连续更普遍。
那么就放开点，既然做的就是期权，那么如果标的品选择了2小时连续作为主要曲线规则，那么就2小时， 如果发现4小时连续明显效果更好，那就先用4小时。
新时代的期货市场，价格变动明显缓慢很多，趋势规则越来越大，逐步习惯了。

现在圈外交易的基础出发点，还是外资席位的动向。毕竟基本面不会一天改变，而它们多数时间做的都是中期趋势行情，特别是几个外资席位同步时，很大概率就是国内没觉察的问题。就像前面高位的豆粕，pta，以及低位的棕榈油一样。
所以，外资席位现在的主要持仓会继续采用期权跟踪复制。
当然，作为交易模型的探索阶段，单品种现在投入总量都会严格控制下来。
模型的最终定型，需要时间。

牟誉之狼

对于外盘品种的驱动逻辑，明显完全不清楚。这种纯外盘技术走势出发的交易，就要先停下来了。 后续，将全力投入外资席位交易，乾坤和摩根持仓之外的品种，不再参与。

牟誉之狼

【刘纪鹏：这次救股市是以股市做抓手来拯救国家经济 只能成功 不能失败】11月22日，在第18届中国投资年会上，中国政法大学商学院原院长刘纪鹏提到，这次救股市不是单救股市启动的政策，是整个拯救中国经济的，从股市出发的一个拉动点。这一盘其实就是中国经济以股市做抓手来拯救国家经济，只能成功，不能失败。  —————— 可惜国内金融业内奸太多，但国内股市长期活跃已定，指数etf期权可以长期做了。