平时期货的交易想法，2024/11/3开始

牟誉之狼

抓图发了吧。就当给自己存档了。

牟誉之狼

相比期货上市的指数期权，直接参与股市的指数etf期权，整个风控更容易做一点。 最大区别，还是价格问题。指数etf期权，自己准备亏损多钱，就开多大的仓位。而指数期货期权，需要投入的资金被市场报价决定，绝大多数结果，都是让自己很被动。 所以，如果股指etf期权可以做，就别参与股指期权，除非它定价足够低，可以进入自己的交易全亏损圈内。  2，日内根据剧烈加仓而开仓的品种，绝大多数仍将是短期波动。感觉不好时（比如收盘价格拉不开成本，或者该涨不涨，该跌不跌），收盘前该清理就清理掉。想过夜，留下最低持仓就可以，用底仓du博潜在的中期持续性。仓位偏大的，就别du了。

牟誉之狼

不断的假设，不断的推倒。留下记忆，别反复原地打转。

牟誉之狼

今天外资席位持仓变动。整体感觉不大。

牟誉之狼

想仓位更重，第一要对产业很熟悉，能提前预判出后续可能发生大行情。 第二是对市场很熟悉，知道市场不会发生反复的意外变动。
圈外品种，普遍做不到，那就轻仓跟踪，作为心态调整部分就可以。

牟誉之狼

账户资金不会说谎。 截止昨天收盘，账户资金还在下降。今年的期货交易账户，一直处于反复震荡，除了前面股指期权的短期脉冲外，最近一段时间，账户还是发生了持续阴跌的局面。 今年对外拓展，效果不好，主线长期震荡，又被支线拖累，交易继续陷入沼泽中。 一个很大的问题，对于圈外交易，有些过于放任了。单纯圈内，今年应该多少还有点利润，但圈外随意交易产生的大量损耗，直接毁灭了圈内的努力，尽管学习拓展是今年必须的任务，但这种代价，太大了。 以前交易的利润，来源于对于圈内单品种的深度挖掘。今年现在的多品种交易，协调性明显很差。 期货行业赚钱很难。认知和能力圈之外的钱，看起来是机会，但做下来都是陷阱。   捷径根本走不了。闭门思过。

牟誉之狼

赚钱，是冰山之上浮起来的那个小尖顶。而水下的对于产业，对于市场的认知部分。才是支撑利润的基础。现在对圈外做的，明显有些想当然了。 在地上看到100元的纸币时，绝大多数的结尾，都是反面的白底广告。 今年的问题，老圈内被投机+量化资金毁灭，新圈内认知深度跟不上，浮于表面，大行情赚点小钱，其他时间就是反复震荡，还要面临被量化反复收割，而圈外又是探索投入阶段，青黄不接。 前进还是必须继续前进。但交易品种必须控制到3个以内，且每天亏损资金额度，必须控制在3000以内。如果对圈外的探索一直无法获取进展，那么后面就彻底放弃对圈外幻觉。

牟誉之狼

自己这种趋势交易者，最怕震荡，长期的随机震荡，对于账户打击将是毁灭性的。
所以后续交易，尽可能会避开长期反复处于震荡的品种。
自从量化机器人大量参与市场以来，震荡已经成了期货市场的主流运行模式。
所以无论对于自己圈内，还是圈外交易，都务必防范长期震荡品种，最近几年的老人，普遍死于沼泽。自己必须尽量防范成为下一个。

今天加仓第一是玻璃，加仓+下跌，但玻璃的价格仍处于日线60均线之上，此类品种中期趋势并未逆转，所以不参与。
好的机会，应该是加仓方向与中期走势方向一致。

另外，最近几年，期货盘面最大的特色是完全不守规矩。价格特别喜欢反向突破关键位置或者均线后拉回去，甚至反复突破反复拉回，就为了收割技术流派和系统流派交易者。应对这种流氓玩意真没太好的办法，交易仓位轻点，别给流氓给整死了。

牟誉之狼

量化时代。市场的趋势性和波动能力，越来越差。尽管今年打击了高频量化，但中高频量化对于市场波动能力的杀伤力，仍是毁灭性的。 结果也就是绝大多数品种在绝大多数时间，反复的不守规矩，走永恒性震荡。

另外i，今年的期货中期趋势行情，就算走了，也更多走4小时连续，价格运行很慢，过程中充满中高频镰刀的收割折腾，市场更小点的结构，基本已经废了。后续交易，中期以4小时连续为准。
市场已经处于半废之中，再强求也没用，还是小心慢慢处理。

dmkj369

牟誉之狼 发表于 2024-11-10 08:37
市场深层的两条主线，一是产业基本面主线，一条是博弈收割主线。
前者容易处理，也是自己前面10多年赖以赚 ...

大佬，哪些是产业基本面适合交易的，哪些是国内反复来回收割需要避开的

牟誉之狼

dmkj369 发表于 2024-11-12 12:42
大佬，哪些是产业基本面适合交易的，哪些是国内反复来回收割需要避开的 ...

前面写过的，上次2年以内的新品种/次新品种，外盘定价/外资定价品种，更容易走基本面逻辑。 这些品种可以加入自选，经常跟踪下看看是否有机会。

其它上市时间超过3年的老品种，国内资金定价的品种，  更容易变成纯du场，价格经常和产业没个毛线的关系，人家波动的目标，就是收割对手盘。 这种玩意，我不看不参与。

牟誉之狼

股市，今天主力资金再次流出1500亿。
就这种主力资金流出情况，股市想出大牛市太难了。
今天美国国务卿人选大体出来了，还是前面传闻的，最反中的那位。 国内经济未来压力会很大，股市缺乏了基本面的支持，纯资金推高行情，最终都会坍塌。所以股票交易时，别入戏太深了。  大牛市还是先别做梦了。

牟誉之狼

今天外资席位:

牟誉之狼

今天外资席位: 1，乾坤: 多头加仓，聚乙烯，白糖。 空头加仓菜粕，同时减仓豆粕。 2，摩根: 多头:减仓豆油，菜油，低硫燃油。 空头:加空豆粕，菜粕。 3。永安: 多头加仓:玉米，碳酸锂。 空头加仓纯碱。其他纯碱，玻璃，黑色，普遍空头配置。 瑞银席位，以股指期货为主。不再观测。

suhaocong

牟誉之狼

1. 中国国内LPG进口比例：• 2024年6月，中国LPG进口总量为339.56万吨。其中，来自美国的进口资源量占比47.72%，阿联酋占比20.80%，阿曼占比7.67%，卡塔尔占比7.07%，沙特阿拉伯占比4.91%[^0^]。这表明美国是中国LPG进口的主要来源国，占据了近一半的比例。 2. 美国LPG进口比例：• 根据2024年6月的数据，来自美国的进口资源量为162.03万吨，占中国LPG总进口量的47.72%[^1^]。这显示了美国在中国LPG进口中占有非常重要的地位。  2018年。中美第一次贸易战时，6月15号开始，因从美国进口成本上升，导致lpg价格发生了较大上涨。25年。特朗普注定要搞贸易战。关注下这次贸易战对于lpg，大豆，以及其他商品带来的巨大影响。 贸易战，可能25年很重要的宏观交易主线之一，必须提前做好各种知识储备。

牟誉之狼

昨天刷到一个老人的视频，说赚钱就三种方法。第一是做现货，第二个是做新品种。第三是做大格局放小细节。 都没错。特别是现在这种新时代。市场变化的太大了，过去很多策略和处理细节，现在根本就没办法用了。 但市场核心没变。现货产业仍是期货的锚。特别是新品种以及外盘定价品种上，表现更明显。 国内老品种，为何可以完全脱离现实产业随意操纵？ 根本在于期现发生了时间错位（现货影响大的近月不去参与，而控盘远期主力合约，反复割对手盘），完全不对接导致的。另外是监管者对于市场的态度，包括市场定位，是真正的优胜劣汰？还是天天和稀泥，纯粹为自己手续费收入操心？国内股市问题，一模一样。国外真的是价值，国内真的是控盘操纵。

牟誉之狼

原木，价格波动真不大。其用途还是建筑，而最近几年开拓的其他用途，好像用其他木头根本更低。所以价格特别喜欢跟着螺纹背后的地产情况跑。
但辐射松，是个小品种，行业产值也就150亿左右。另外绝大多数产品来源于新西兰进口。所以可以部分把它看成黑色建材的一部分，但多少有些自己的特色。
下周期货上市，合约太远，涨跌都有可能。但给了挺好的长期跟踪机会。以后，任何新品种上市，都会去了解和评估下。如果感觉可以，会直接加入圈内交易，如果感觉不好，也会用期权持续跟踪以试图捕获机会。
老品种，普遍全废了。除非有外盘或者外资的主导驱动。否则连看盘都没必要。
再次确认下，看盘三类，1，圈内。2，新品种。3，外盘或者外资驱动。
其他的全废物，不看也不碰。进去死定了。

牟誉之狼

再次确认下。 圈外品种，别做期货。 控盘资金会让价格震荡的他妈都不认识。反复假突破，反复多空双杀，无论怎么系统交易，最终都一个也活不下来。还不如直接用期权覆盖。它在瞎几把波动，最大亏损也能控制下来，最多不陪它玩好了。
再次，圈外，禁止参与期货。

牟誉之狼

碳酸锂：最近反弹，有淡季不淡，出口抢单的因素在，但明年特朗普上台后，美国，以及欧洲日韩都会加入高关税，这对于国内需求端的损害可能比较大。所以短期上涨可以理解，但8万之上价格，生产端已经普遍有了挺好的利润，也就给企业高位套保带来机会。 另外上游去产能的计划也会终止，后续供求不会小。
所以，对于其品种定位，中短期上行，但中远期压力还是大点。本轮反弹后，还是一个挺好的中期做空机会。 跟踪产业和市场发展，
另外，碳酸锂价格不守规矩，重要关键位置反复毛刺横跳已经是常态，所以未来交易仓位小点，用期权替代期货交易。
最后，能跟踪上产业的品种，优势还是更大一些。不像圈外完全瞎摸。