平时期货的交易想法，2024/11/3开始

牟誉之狼

股市不强，起码远比周末各种资讯所给的预判，要弱很多。大的震荡仍将延续，想突破大箱体没那么容易。继续维持中性评级。还是维持老的交易思路，轻仓买点科创50etf看涨期权，同时买点创业板etf看跌期权。
从中微观这种平时需要切入市场的运行角度考虑，市商和量化仍是主要敌人，所有面对高度随机的市场时，克制，不做梦，才是保证能长期活下去的唯一路径。

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外资席位

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zf转向宽松。股市和部分商品，后面一段估计会偏强一些。 但中期点，考虑到中美金融战和对抗会加剧，所以最终效果需要跟踪评估。  未来不可测，先想办法看看现实发展吧。

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在昨天利好政策的驱动下，股市再次进入活跃阶段，但是否能成功，还需要看后续发展，如果短期震荡后能站稳，并且继续上行，那么后续就应该积极点了。
当然，用岱岱的话来说，中央高层和国内亲美派（主导的金融系统）的想法不一致，后者以易纲为代表，还是希望把指数砸到3000点以下，让它们上车再说。 所以中期利好，甚至上行还会有，但小心亲美派在过程中的反复干扰，无论时盘面的，还是突发消息层面的。
慢慢做，真的是牛市，也不可能几天就完成行情。继续低风险下逐步推进，今年国内外都是纷争不断，交易还是先考虑安全为主。

树懒快跑啊

有听过期货逻辑交易方法吗？

牟誉之狼

树懒快跑啊 发表于 2024-12-10 11:00
有听过期货逻辑交易方法吗？

小马写的那本期货多空逻辑？

牟誉之狼

起码到现在为止，股市完全不像能走出震荡区间，形成新一轮上行的样子。今天这么好的机会，市场都拉不起来，反而单边下跌，套牢了大量信任政策能力的那么后续市场大概率，还是要继续在中期震荡区间内反复折腾了。 该涨不涨，小心下跌。机会，多头错过就是错过了。准备迎接反向冲击吧。

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乾坤:
在白银，沪锌，沪铜上强力加多头。其中，白银加多3.4亿，沪铜7亿，沪锌8000万。
在菜粕和菜油上继续加空，其中菜粕加空3.6亿，菜油8700万。
其他传统仓位，大体不变。
摩根:
加空菜粕3.1亿，和豆粕1.4亿，其他变动不大。
综述:要多留意下今天加仓偏大的沪铜，白银，菜粕等交易机会。
另外，外资交易感觉偏重基本面，对于大盘指数要求不高，是个挺好的阿尔法模式。但具体交易，自己这种虾米，还是必须首先关心下指数走势。 指数向下时，起码工业品，别反着干。

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东财的家人们，继续加仓生猪多头5200万，已经成为散户持仓第一名。后续这些散户，大概率还会继续被收割。耐心等反弹后的加仓机会。老品种，期权为主。

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模型1，外资复制模式，没有大问题，但需要加强大盘时机的配合。   模型2，库存选品种，有缺陷，需要继续补齐其他因素，后续会继续完善。 模型3，当日加仓排名选机会，现在使用中感觉效果最差，市场多数时间没有过夜，以及日内的连续性，所以现在停用。先放弃了。 文华指数很重要，以后交易在老工业品上，会围绕文华指数去进行交易设定。新品种和农产品，多注意它们自身的阿尔法机会。

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贵金属，有自己的运行逻辑，和商品指数没关系。
有色金属，多受外盘走势主导，和指数关系也不是太大。
农产品，经常受自身供求决定，最近几年在投机资金和量化影响下和指数发生了挂钩，所以指数对它们有影响，但也不是太大。
以上三类品种，是另类，交易时别太关心指数情况。多研究外盘逻辑，或者产业自身的供求，库存情况就可以，更duli一些。

其它工业品不行，受到影响还是大了点。但具体商品指数的作用，还需要继续研究，个人的经验，倾向指数对于商品的影响，分为两部分，一个是中短期的影响，一个是中远期的，交易时会侧重中短期影响。而商品长期运行，根本驱动力，还是行业自身的情况，包括真实基本面（环境对于基本面的确有，但多数时间，根本不是决定性的），和主力资金情况（场内主导资金的性质，行为模式，是天天市商割韭菜，还是看到了大的空间，准备做大行情。 双开震荡割韭菜的市商模式，现在是主流）。
所以，可以用指数走向指导老工业品交易的切入机会，但能走多远，仍靠商品内驱力主导，这就需要平时大量的产业信息和理解去积累，库存变动很重要，但其也仅仅是产业基本面的一部分。想做的更好，就必须理解的更全面，更深入一些。

牟誉之狼

技术，系统，如果不配合产业基本面和主力逻辑去使用，毛用没有。另外是前面的模型3，它仅仅是主力分析和技术分析一个小切片，价值比库存分析还小。
市商量化时代，机构主要利润就是反复突破关键位/主要均线系统去收割传统交易者，所以假突破的数据，会无限制增加，反而加入基本面和主力因素筛选后，准确率会更很多。
新的交易系统，应该是四维的，全面考虑的，基本面为主导的，然后是对于主力资金的理解和判断，然后是大环境，最后才是技术走势与系统情况，和传统交易模式需要颠倒过来。
更多从基本面本身（盘外的大量资讯数据中）去寻找机会，而绝对不能单纯靠盘面。 时代已经变了。损耗和过去时代已经提升了很多个能量级。勿颠倒。
这也是过去圈内为何能赚钱，以及过去圈外为何总是推进不顺畅的根本。本质上，无论圈内还是圈外，都有其自身理性可理解一面，也有混乱无序随意波动的一面。 理解产业就是为了过滤噪音波动，找到靠谱的价格运行逻辑。市场价格在水面之上，而逻辑在水下。想赚钱，甚至赚大钱，就必须深挖到水下正在发生的真实情况。
以上，以后盘外时间，要辛苦很多了。圈外，彻底回归气宗体系。

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所以，对于库存高频数据的跟踪，这条路是正确的。
机会尽量从库存从几年同比而言的特别高，或者特别低角度选择。
其它的，处于中性的，不伦不类的品种，交易机会不大，需要通过其它模型去筛选了。
所以，模型2保留，但需要继续强化以及加入其它筛选条件。
后续会继续跟踪完成。

牟誉之狼

交易品种，不能太少，但也不能太多。更多的品种，带来更大的损耗，特别是长期震荡无序的市场。适度即可。
但现在对于度的把握，没分寸。几个比较合适，暂时感觉不清楚。后续会在不断在交易中进行调整和摸索。
继续开放修正中。

牟誉之狼

传统的趋势交易策略。但现在的市场高度市商/量化的背景下，这模式很难顺利存活，代价太大了。

牟誉之狼

外资:
今天加多铁矿石3.5亿。合多头超过20亿。
黄金加多仓2.6亿。总多头22亿。
沪锌加多1.5亿，总多头25亿。
沪铜加多头1.5亿，总多头14亿。
20号胶加4000万，总多头16亿。
塑料，小幅度调仓，总多头20亿，
棕榈油，加仓4亿，总多头90亿。
白糖总多头，21亿。
——————
豆油，加多7亿，总仓多头2.5亿。
——————
豆粕，稳定，总空头90亿。
豆一，加空1亿，总空头27亿。
豆二，总空头12亿。

牟誉之狼

库存数据使用问题，在多数时间，库存同期对比图的效果，远比高频库存数据变动的价值更大。当然，如果对于产业很懂，能持续跟踪到产业动态，对中微观处理有能力，那么高频库存价值也很大。但对于自己这种，半路出家，对于产业一知半解的，高频不一定能对价格带来多大影响，看看就行了。多看几年的库存同比走势。

牟誉之狼

模型1强化。
后续会围绕外资重仓品种进行持续xing交易，外资品种，使用阿尔法策略。不用关心大盘指数情况，当然，指数如果表现强势，将有加分或者减分评估。

外资圈之外的品种，做点散户席位的反向交易。拓展更多交易模式，现在感觉价值不太大，后续除非基本面特别出彩，或者库存变动特别出色的品种，不再考虑其它了，
能做好外资这几个品种，已经足够精疲力尽。其它的，留给牛人去了。

牟誉之狼

在极端混乱的期货市场中，寻找可能的强逻辑性。
另外，圈外的期货，尽量还是不参与。 价格运行太折腾了，并且关键的，它还不受规矩，到了关键位置总会发生虚假突破，损耗实在太大，玩不起。
另外，国内土鳖品种，大多数，今年都是长期趴下一个狭小区域内震荡了一年。
这种玩意，神仙来了也玩不过控盘镰刀机器人。
所以，除非明确的基本面，或者主力面，或者其它意外冲击加分，看都别看。

牟誉之狼

进行边缘封锁。 非模型1之外的品种，全部放弃了。 范围太大，筛选太难，交易效果太差，没有主力控盘的品种，极端容易陷入长期震荡沼泽，浪费时间，不做了。 以后的交易，一是自己圈内。二就是模型1的外资和散户席位。 其他不参与了。