永安期货，和外资席位高度重复。可以理解为，永安和乾坤/摩根同样是做基本面的席位，大家看法类似是正常的。但更可能的解释是，外资已经举起了这个时代进行基本面交易的旗帜，机构之间都是认识熟悉，利益错绑的，类似传统的公募基金结构网，它们属于联盟性质的，所以持仓类似高度重叠也就可以理解。甚至平时持仓就是明牌，让自己同盟圈内外可以看的清清楚楚。过去时代的永安，大概率也是这么干的。
所以继续提升外资席位和永安席位的可交易。顺着用期权去跟踪，后续将逐步扩大仓位。
对于模型1的期权持仓，提升到1500-2000/单笔 级别。
继续跟踪完善此模型和标的品种熟悉度。
如果模型有效应能得到进一步确认，将继续提高。
其他圈外的，不再浪费时间，先抛弃了。
后续交易，集中于：圈内+模型1.
一个半月，如果能开发出第一款相对靠谱的模型，还是值得的。
期权的风控，比期货好处理。
期货在切入交易时，需要面对市商高频机器人的反复收割，不进又不行，毕竟开仓信号到了，钉子必须打进去。 但进去又难受，后续市场完全不守规矩，想怎么窜就怎么窜。开仓-止损-开仓-止损。。会面临无底线循环。
期权倒是可以不考虑这事。风控限度是确认的，然后它市场涨跌和自己没屁关系，当然期权特别喜欢最后阶段归零。
整体说，两工具都有难处，但期权相对更好一点点。
新时代的期权，就没守规矩的玩意，继续先小心处理。
最近部分期权接近到期。还剩最后几天，进入末日轮。
不再加仓末日期权了，新开仓将在新02/03月份上进行。
股市，主力资金继续减仓跑路，但上证指数还是挺强。 还是老样子，zf资金因为有zz任务，所以继续强撑。 机构资金和大股东，实在不看好未来国内基本面，所以还是跑路变现。 游资还是在带着散户，上蹿下跳玩博傻游戏。 个人交易，还是尊重机构的意见。缺乏基本面支持的市场，很难有共识，就算指数被拉高，也是人家跑路收割散户回笼现金流的阶段。 12月，美国将降息，但日本，可能要进入加息。 而日本加息，从历史经验看，经常是全球危机的触发点。今年怎么样，暂时不清楚。 但美国现在通胀数据还算正常，跌价特朗普明年高税收，其国内注定会通胀再起，然后，可能就很难有新的降息了。 国内经济亚历山大。当然会有正常宽货币和款财政进行对冲。 但混乱的年份，机构看不到明确好转/把握，能主动下场的概率不大。 所以，维持即有判断，股市很难有大牛市行情，上涨困难，下跌不允许，所以结构性机会会有，但热点反复变动，很难把握。小心参与，继续等局面更明朗再说、最后，前天谷歌的量子计算机突破。比特币大概率很快就能破解。美元把蓄水池放在比特币身上，一旦破解，这玩意泡沫就破了，然后可能引发大量美元蒸发和全球资产崩溃与恐慌，以后会继续关注这事。未来搞不好是个超级大雷。
11点之后，港股带动a股发生了快速拉高，大概率，又是有什么传闻中的利好政策了。
今年股市，到现在为止，全部都是政策性拉高，可能强一些，更多是弱一些。
政策已经变成了主导市场走向的主导性力量。
当然，如果没有政策+zf资金的支持，让市场自发运动，那早就跌回3000点以下了。
所以，维持上贴的看法，政策不准跌，机构有些难涨，继续脉冲-震荡折腾吧。
用刘国师的话，散户情绪高了就卖给你们，散户恐慌了就抄底你们，平均每天涨9个点，也是慢牛嘛。
别乱追高，情绪和传言很难说真假，慢慢做点科技etf得了。
牟誉之狼 发表于 2024-12-12 11:41
11点之后，港股带动a股发生了快速拉高，大概率，又是有什么传闻中的利好政策了。
今年股市，到现在为止，全 ...
楼市股市都是不能再跌的，再跌的话，那些房贷和企业贷款都要暴雷，那就完蛋了。
现在就是逐渐放水开始拉升，不拉不行了
个人养老金基金将扩容至宽基指数产品个人养老金试点将于近期全面放开，从原来的36个试点城市扩展到全国。同时个人养老金基金产品也迎来扩容，一些成熟宽基的ETF联接基金和宽基指数场外产品将增设Y份额。据悉，纳入个人养老金可投产品可能包括跟踪沪深300指数、中证500指数、中证800指数、创业板指数、科创50指数等近20只宽基指数的场外产品。（21财经） ——————利好出来了。zf想让股市活跃起来的信念，很坚决。但过程一样很艰难。不急，慢慢做。
波长段久 发表于 2024-12-12 11:46
楼市股市都是不能再跌的，再跌的话，那些房贷和企业贷款都要暴雷，那就完蛋了。
现在就是逐渐放水开始拉 ...
对。房股继续再跌，我们的经济要出严重不可逆的危机。所必须死保。 但死保和上涨，是两回事。深度金融战，冷战，甚至可能阶段性热战背景下，震荡维持住即可。交易不会太好做，难和09/16年一样顺畅。反复折腾吧。
有色普遍去库很快。整体库存不算太高。这也能解释最近为何有色整体板块还算强。当然，事后有效，从实战的角度，这模式还是不如直接跟着外资席位跑。 继续强化外资席位交易模式。
外资加仓:
铁矿加多2亿，持仓21亿。
白糖加人7000万，持仓22亿。
今天出现了几个新面孔:
甲醇加1.1亿，总持仓2亿。
短纤，加9000万，总持多头2亿。
豆油加9000万，总持2.5亿。
沪铜，加9000万，总持14亿。
外资对于外盘定价品种缺乏发言权。但不排除其双向控盘的可能。就像豆粕棕榈一样。
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花生，加空1.5亿。总空12亿。
菜油。加空5亿，总空7亿。
其他大体变动不大。外资席位，前面减了甲醇现在又加些回来。后续会持续跟踪外资动态，解读其行为模式。
抱大腿。就是最简单省事的赚钱模式。发现了，就想办法抱紧它。
外资总能最先知道消息，并且在我们没开盘时玩弄指数。定价权的争夺，国内一群废物。
一切信息都是国外传回来的。丢人。
1，外资不是无所不能的。特别是外盘定价品种上。所以必须承受一定的容错率。 2，白银这种。纯猴市，短期涨跌长期高波动，持续性差的要死。作为贵金属，它不如黄金。作为工业品，它不如铜。自己对于趋势稳定性的要求，远远高于短期波动性要求，所以彻底放弃了。
老品种，定价已经很准确，所以最可能出现的新价格驱动，只能来自于意外性。比如，天气意外（农产品常见），地缘意外（贵金属，原油，化工常见），政策意外（国内16年的供给侧改革，今年印尼玩的b40等），产业意外（今年硅锰和氧化铝这类）等。如果没有意外的驱动，老品种定价多数太合理，根本不会有波动。 另外，想有持续行情，意外之外。还必须有主力资金的支持。
外资的很多重仓品种，无法从基本面现状去理解，但如果加上未来的突变，可能就能解释了。比如甲醇和塑料，伊朗都是重要进口国，如果中东出事，那么这种玩意的确会涨，但时间不确定。 所以外资在不断换月。另外是白糖，基本面一般，明年国内还会增产，但美国新的政策可能会推动白糖需求，也许外资做的是这个。
解释可能不对，但部分持仓的几十上亿现金，确是实打实的。没人的钱是大风刮来的，国外对冲基金也不行。最终必须为自己客户负责，赚到钱，它们才有钱拿。所以，抱大腿肯定没错。
把混石数据使用方法，调整下。 库存数据，包括平时收集的产业数据，。比如最近豆粕库存下滑挺快，但巴西明年产量又增加12%，这些可以和外资席位交叉验证。后续的圈外交易，逐步会在外资圈内的基础上，进行轻重和节奏搭配，这些高频基本面，就是用在这里。 就和后面可能发生的伊朗战争一样，如果不打就底仓慢慢跟着外资，如果开打就可以加一些浮动仓位。
另外，期权有自己的时间限制，所以注意别随意进入末日阶段。 当然，如果本身亏损已经在预期范围内，卖了也就剩余几十上百元那种，它们随意。
圈外期权交易，只做顺外资+逆散户交易。交易目标数量少一些，平时跟踪可以更准确点，持续跟随，可以得到一些可能引发市场突变的加仓机会。
其他品种，除非做出了新的靠谱的模型，否则不再看了。
从昨天日内大涨，到半夜大跌，美国对我们的金融战，已经刀刀见红。
后续放水阶段，大概率还这么样。国内政策需要涨/稳定，但国内亲美的金融系统，需要跌，需要配合美国砸盘，当然理由还是基本面压力大。
所以这轮大放水，效果会远不如09那次明显。市场将充满波折，但持续放水的累加效应，一旦美国松手，那么国内可能会发生短期的通胀飞升。
后续注意这种混乱的节奏组成。
关于股指期权上，继续彻底放弃期货上的股指期权，继续在科创50etf期权上探索和完善更多的交易思路。 现在，股市看不到持续行情，尽可能保守处理。大的单边行情，才有好的利润，才值得更大投入，现在，锚一天狗一天，纯粹割韭菜行情，尽量少投入。
没有模型支持的交易，属于无根浮萍， 仓位尽可能轻，同时错了就全砍，点滴不剩。可以允许此类交易，但必须有理由支持，数量也必须受限。
此类交易将属于进一步对外拓展的一线生机。更小测试的一部分。风控必须跟上。
外资席位，对于贵金属，黑色系，部分有色金属，没有任何发言权，同样也是市场价格承受者。
所以，以后对于外资席位的跟踪，记得回避金银，铜，多数黑色品种。
国内黑色，里面一直有庄家在，规模异常庞大，应该算是国内期货的核心庄家。后续会跟踪查找下。
期权，01期权，除去周末，只剩下最后1天。
该清仓的，都清仓了。 从期权转入期货，成本高，代价大。以前吃过大亏了，后面尽量别干这种事情的好。
后续期权交易，将普遍改用02/03进行。
当然，如果时间溢价大到明显脱离现实的地步，那么对于圈内，做点期货过度，对于圈外，就先别参与了。
三大散户席位，反着散户做，其胜算概率感觉比顺着外资席位做，更高一些。做下简单统计。