程序化统计发现可怕规律

快乐的虎鲸

其实程序华没办法赚钱，这个许多人不愿意承认，一旦承认，就会许多人基金公司失业解散。

金牛之星

程序化日线交易测试，只用金叉死叉，未考虑止盈止损，2005年至2024年近二十年数据的测试结果。共500多次交易，前10年既2005至2015年的250多次交易整体上是盈利的，2015至2024年的250多次交易整体则是亏损的。难道说2015年之后市场发生变异了吗？

AAA

市场发生变异了。

拿铁

金牛之星 发表于 2024-3-17 12:13
程序化日线交易测试，只用金叉死叉，未考虑止盈止损，2005年至2024年近二十年数据的测试结果。共500多次交 ...

看来用几年得换换参数]。比如不用10  20，用10 40，也许又行了？

金牛之星

拿铁 发表于 2024-3-17 12:28
看来用几年得换换参数]。比如不用10  20，用10 40，也许又行了？

你无法提前知道将来什么参数合适

大大大磊

金牛之星 发表于 2024-3-17 12:44
你无法提前知道将来什么参数合适

嗯，是的。

金牛之星

将程序反转测试，金叉卖出死叉买入，2005年至2024年测试结果，前10年整体亏损，后10年整体盈利。这结果直接把人看懵了

金牛之星

测试结果表明，“金叉买入死叉卖出” 并不比 “金叉卖出死叉买入” 更好，两者最终都将归零甚至亏损。

tjd224

金牛之星 发表于 2024-3-17 13:07
测试结果表明，“金叉买入死叉卖出” 并不比 “金叉卖出死叉买入” 更好，两者最终都将归零甚至亏损。: ...

你没有加上我的出场条件

tjd224

金牛之星 发表于 2024-3-17 13:07
测试结果表明，“金叉买入死叉卖出” 并不比 “金叉卖出死叉买入” 更好，两者最终都将归零甚至亏损。: ...

日线（10，20）金叉死叉系统
设个止损，哪天收盘价低于开仓价格反向1%处止损
然后再设一个收盘价高于开仓价格10%处止赢
这个条件之外，同时，金叉买进后，死叉出场，死叉卖出后金叉出场
也就是说出场条件三个：止损、止赢、信号出场

tjd224

我是玩不来程序化
要是自己能玩，我早上测试图了

tjd224

虚竹大师，我自己安装了个文华8，搞了一下测试
我把我的金叉死叉系统和测试结果告诉你一下
2010年到2024年是赚钱的

tjd224

金牛之星 发表于 2024-3-17 12:13
程序化日线交易测试，只用金叉死叉，未考虑止盈止损，2005年至2024年近二十年数据的测试结果。共500多次交 ...

我考虑了止损
测试结果是盈利的
如上面所贴

虚竹

大大大磊 发表于 2024-3-17 11:03
嗯，不要去回测任何系统，真正有优势的都是阶段性的取舍，其实真正有惯性的地方都是对手盘绝望后的不计代 ...

对的，取舍是关键，任何信号都行，就是取舍，或者说任何信号都不重要，重要的是取舍

虚竹

tjd224 发表于 2024-3-17 15:25
虚竹大师，我自己安装了个文华8，搞了一下测试
我把我的金叉死叉系统和测试结果告诉你一下
2010年到2024年 ...

这个收益，2010年赚了大头，后面基本不行，所以它有个数据异常，去掉极大值和极小值，加上手续费和滑点，再看看是否有效。某个程序有效的一般规律是，放在任何一年都能赚钱，因为一般人生存不了几年，你要按年收益，偶尔一年赚点，还是需要行情配合，这样的程序化系统谁要。

tjd224

我加上了手续费（万分之一）和滑点（2个点）
报告如下