程序化交易百万实盘做个记录

大鳄浮头

掘金给发了个专刊，谈了一下这几年交易历程和心得普通人走出的期货量化之路-阿King
原创 掘金小Q&阿king 掘金量化 2024年08月07日 15:43 广东
图片
过往败历
说起最早的交易还是在2002年大学时期，当时什么也不懂觉得好玩，和几个大学同学就开个户，看那只股票是我们当地的企业就随便的买入了，后果可想而知就是大跌销户。
再次接触投资是在工作以后的2008年，当时是去石家庄做培训一年没事做，网上接触到了外汇交易，为了学习在网上下载打印的《克罗谈投资策略》，但书中一些内容都是比较主观的不太适合我，因为我性格比较保守，后来觉得外汇资金风险比较大就主动销户了。
初入期货量化
再次接触投资就是2015年左右，当时工作比较清闲，我个人比喜欢投资就买了一些书看，因为觉得期货可以做多空机会更多，所以大多书买的都是期货方面的书，比如约翰·墨菲的《期货市场技术分析》等等，但是对我启发最大的还是柯蒂斯·费思的《海龟交易法则》，范K撒普的《通向财务自由之路》仿佛瞬间打开了一扇大门，让我接触到了机械交易的雏形，尤其里边讲到了如何确定头寸规模，入市的时机和获利退出策略等等，因为完全是从客观量化方面入手有明确的要求，对交易有了更清晰深刻的认识。
万事开头难，因为想做程序化交易就得熟悉编程语言，对于我来说就是地狱开局，我学的是俄语当时只能边看翻译边学编程，当时做一个比较简单的吊灯类策略就用了快一个星期好在坚持了过来。
初期做程序化交易最大的难题就是没有什么思路不知如何入手，我用的是软件里边自带了一些策略但都是最基本简单的，实盘达不到要求，后期想通了想成功最简单的方法就是，学习复制别人的策略融汇贯通变成自己的，开始在网上购买能接受到的一切策略，这时期确实也得到了快速提高，开拓了思路了解到程序化交易的一些类型奠定了基础。
真金白银砸出的经验
先说一下我对程序化交易的认识和交易过程中遇到的一些坑，感受就是程序化交易下限很高，如果你的交易水平不够，它会迅速把你成绩提高到60分及格线，加上我性格偏于保守能严格执行程序化从来不主观干预交易，从交易之初至今没经历过爆仓，每年也都保持在正收益。
做程序化要避免的一些坑，几乎每个坑我都踩进去过付出了真金白银的代价，希望后来者能尽量避免。我是从2016年开始实盘跑程序化的，新手最简单上手的就是双均线日线交易，熟悉了一些后开始做海龟系策略，因为海龟策略更加系统一些，包括如何确定头寸，开仓信号 ，加仓幅度等等。2022年之前这种简单粗暴的策略确实能有不错的利润，这时候遇到了第一个程序化的坑，因为当时用的是期货指数映射主力交易，明明回测数据很好，但是实盘确是持续不盈利甚至亏损，后来详细对比数据发现了问题，就是期货主力合约之间会有价差，指数会把这些价差平滑成K线算作利润，实际上这些利润根本不存在，比如边两个豆粕图对比，一个是主连 一个是加权指数：
图片
图片
所以做期货指数映射主力交易的时候一定要避免这一类期货品种，比如豆粕 苹果 鸡蛋等生鲜类 各个主力合约之间价差巨大，如果是有色和黑色系换月价差不大，做长线投资还勉强能用。好在后期解决了，目前采用期货主力后复权数据映射主力开仓，回测和实盘能达到99%一致。
当时过了K线数据应用这一坑，后期随着技术进步做了一些跨周期震荡和均值回归类策略，用了一些盘中突破即时成交模式，就是盘中突破轨道立刻发单成交，当时回测看收益好到爆炸，也没有模拟直接上实盘，半个月下来实验的账户权益一路下跌，这就是遇到的第二个坑。后来我翻看成交的实盘数据价格和程序化发单的信号价格做对比，发现成交大多在9点和21点开盘时刻有大量的上下毛刺，虽然有信号，但是基本没有成交量，成交了也是滑点大的吓人，妥妥的负收益策略。
后来我把同一套策略做了对比分析，一个是用即时成交做为信号，立刻发单回测；一个是用前一个K收盘价做信号，开盘价成交做回测。效果就是用收盘价做信号交易频率低，回撤低收益高。不但过滤了毛刺假突破，而且还避免了一些偷价和未来的可能。
还有一个就是很多人问过我的问题，如何确认策略参数是否过拟合和普适性问题，最简单有效的方法就是做数据样本内外测试，举个例子就是把全品种统一参数，回测时间设定2018年-2022年进行优化，然后放开时间限制看2022年-2024年的权益曲线是否稳定，如果稳定正收益说明策略参数没有过拟合 普适性也没问题。
交易感受
前面说的2022年以前简单粗暴的双均线日线策略就能每年正收益有不错的效果，每年70%时间震荡，30%时间有趋势，趋势的利润能覆盖掉震荡的亏损而盈利，2022年以后波动性明显不足收益下滑，一方面是不停的上新品种增量资金有限，另一方面个别品种出了趋势往往是很短时间内暴涨暴跌然后迅速回归，根本不给趋势跟踪策略收敛利润的时间。从国外的期货品种看这以后可能就是常态。
所以2022年以后我对策略升级到了3.0版本，开发出目前在用的趋势+震荡+反转策略组合，开发震荡策略难度比趋势跟踪大了数倍不止，因为几乎99%以上的震荡策略都属于负收益，开发震荡策略那一年几乎吃饭睡觉全部都在收集数据做回测，做梦都在回测中度过，也是熟能生巧后期练就的只要看到别人指标线 脑海里就能浮现这策略的交易逻辑，以及回测图能否实盘效果如何，经过大量的数据收集和以前的经验积累，算是成功把策略升级到策略组合趋势+震荡+反转组合3.0版本。
普通人做程序化想成功还是要从中长线入手，尽量避免上来就撸短线策略成功率不高，可以看一下我目前中长线策略的利润和手续费比例：
图片
图片


再看以下目前期货日报目前参赛整体账户利润和手续费比例，能看出来基本所有散户都是极致的短线追涨杀跌，不但收益得损而且手续费巨大

图片
End
想在交易之路上能够活得长久就要多看多想多思考，互相取长补短，有什么想法欢迎大家来交流。

小钱钱

很棒

大鳄浮头

小钱钱 发表于 2024-8-8 11:42
很棒

大鳄浮头

2024年8月8日 期货+17094、股票+477，今日总计盈利1.75万

小鸡快跑

大鳄浮头 发表于 2024-8-8 11:35
掘金给发了个专刊，谈了一下这几年交易历程和心得普通人走出的期货量化之路-阿King
原创 掘金小Q&阿king 掘 ...

海龟交易法则，通向财务自由之路。两本最有用的交易书。

liangshan

大鳄浮头 发表于 2024-8-8 11:35
掘金给发了个专刊，谈了一下这几年交易历程和心得普通人走出的期货量化之路-阿King
原创 掘金小Q&阿king 掘 ...

刚好我也是用指数通过规则来判断趋势，然后再利用海龟的资金管理策略、信号开平仓。
你说的后复权，我在通达信软件上设置后K线没有变化，不知道是怎么回事。

大鳄浮头

小鸡快跑 发表于 2024-8-8 15:30
海龟交易法则，通向财务自由之路。两本最有用的交易书。

受益匪浅

大鳄浮头

liangshan 发表于 2024-8-8 21:58
刚好我也是用指数通过规则来判断趋势，然后再利用海龟的资金管理策略、信号开平仓。
你说的后复权，我在 ...

如果是做期货最好用 文华更好一些

大鳄浮头

2024年8月9日 期货-54092、股票+323，今日总计亏损5.37万

大鳄浮头

2024年8月12日 期货-7328、股票+30，今日总计亏损0.73万

大鳄浮头

2024年8月13日 期货+25318、股票+2658，今日总计盈利2.79万

liangshan

大鳄浮头 发表于 2024-8-9 09:20
如果是做期货最好用 文华更好一些

感谢指点。

liangshan

期货现在正是趋势交易的秋天，丰收时节。

大鳄浮头

liangshan 发表于 2024-8-14 00:00
期货现在正是趋势交易的秋天，丰收时节。

也可能秋收已经结束，大多数人没有收割到庄家

liangshan

大鳄浮头 发表于 2024-8-14 08:49
也可能秋收已经结束，大多数人没有收割到庄家

也许吧，28定律。

baiye009

今天股票能赚钱，确实牛逼

大鳄浮头

2024年8月14日 期货+22902、股票-438，今日总计盈利2.29万

大鳄浮头

baiye009 发表于 2024-8-14 15:20
今天股票能赚钱，确实牛逼

这行情只能小赚小亏 算是赢了

大鳄浮头

2024年8月15日 期货-11083、股票+1530，今日总计亏损0.95万

liangshan

你的资金使用率越来越低，是因为执行不同的策略在一个账号之下，多空都有导致保证金只收单边，还是说你的资金管理比较保守呢？