每日悟道一次：关于盈亏比的反向思考

NZK-FU

想必每个交易者都对盈亏比的认知都是以小的损失赚取大的盈利，比如用1000块钱赚损失的风险赚10000块，盈亏比就是10:1，很诱人，结合交易频率和胜率，长期可以实现稳定盈利。但事实上大多数人做不到。

我们能不能反过来想，用存银行吃利息的方法做交易。就是用10000块钱的损失赚1000的利润，盈亏比变成1:10。很多时候我们设成1000块的止损，被打掉的概率很高，而设成10000块钱的止损被打掉的概率就小很多了，给了行情波动的空间，避免频繁扫损的情况发生。这种操作思路有两个关键的环节，一是要保证方向是对的，保证抗一抗就能回本；二是不能真的让止损被动打掉，因为盈亏比不能接受这么大的损失，一旦损失就能很难再扳回来。

比如一个日内交易者，拿10万块钱满仓干，找个日内高点进去，赚个几千就撤，情况不对保本也是可以的，这种模式也是可行的。

小柱塞

简单计算一下，盈亏比一比十的理论胜率是10÷（1＋10）≈90.9％算上盈亏比0.909×1－0.091×10＝-0.001，因为前面是约等于，这里真实数值其实是0
算上滑点和手续费，稳亏
由于盈亏比过于悬殊，最后的结果就是千日打柴一日烧其实，通过调整盈亏比弄出来的胜率，无论怎么折腾，结果都是0，算上滑点手续费都是亏
即使你找个所谓的日内高低点做进去，但通过折腾盈亏比搞出胜率这个本质并没有变，而且还是日内，所谓的高低点都是暂时的，没什么特殊的加成，不信的话你可以开个模拟试试，长期下来是赚不到钱的。
市场上的确有人看似胜率很低且能盈利，但他们的综合胜率其实高到离谱。十比一的盈亏比理论胜率只有9.1％，而有的人在这个盈亏比下居然做到了百分之十几甚至百分之二三十的胜率，他们必然是可以长期盈利的。
而你这个一比十的盈亏比要想盈利，胜率至少要达到92％以上才可以，即便如此，综合胜率还是很低的。

NZK-FU

小柱塞 发表于 2025-6-2 22:17
简单计算一下，盈亏比一比十的理论胜率是10÷（1＋10）≈90.9％算上盈亏比0.909×1－0.091×10＝-0.001，因 ...

我认同你的推理。我承认我这种思路是冒着极大的风险的，尤其是在方向性错误的行情下单笔亏损会很大。在震荡行情和趋势行情下收益很高，安全性也大大增强。这种大亏损小盈利可以避免被频繁止损。比如最近我的实盘在pvc、焦煤和玻璃上都是通过这种方式捕捉到行情的，进去的点位有时候不好，亏损的时候抗一抗，基本当天就能实现浮盈。解决了拿不住单子的问题。

迂迴

反抽赢亏比考验的是人性，亏损到一定程度，你还舍不舍得砍？不砍的话，一下子就爆仓了。。。

龙啸九天

。。愚chun。。愚chun至极。

你这就是 干着卖白粉的事情 赚着卖白菜的利润。雷锋都不会这么干。

在乎波上

卖期权就好了呀

laoyin

在乎波上 发表于 2025-6-3 12:01
卖期权就好了呀

双卖也难赚,这个月开始就输了1%了,,又是慢慢回本路

NZK-FU

迂迴 发表于 2025-6-3 10:25
反抽赢亏比考验的是人性，亏损到一定程度，你还舍不舍得砍？不砍的话，一下子就爆仓了。。。 ...

你没理解我的思路，你再读一读第二段的意思。就比如最近的行情，空单进去被套了抗住，最后都能赚，还能赚很多。如果按照以往的小止损，进场点不好的空单根本吃不住这阶段的空头利润。

迎风掸尘

应该可行吧，就是效率低些

迂迴

NZK-FU 发表于 2025-6-3 15:33
你没理解我的思路，你再读一读第二段的意思。就比如最近的行情，空单进去被套了抗住，最后都能赚，还能赚 ...

你光想好的一方面，想一想做错做反的怎么办？
你怎么保证方向是对的？
遇到空头陷阱怎么办？

NZK-FU

迂迴 发表于 2025-6-4 10:19
你光想好的一方面，想一想做错做反的怎么办？
你怎么保证方向是对的？
遇到空头陷阱怎么办？ ...

不盈利一根日K线离场，盈利了拿住。
你弄个模拟账户，五日线上开多，线下开空，每天十点准时开仓不计较位置，开仓后止损设在当日涨跌停附近，盈利了想走就不走，不走就设保本，亏损收盘割掉。连续做十笔你就明白我说的大止损小盈利是什么意思了。