论坛里有没有做期货程序化交易的期友？

期市程序化

新人报道，论坛里有没有做期货程序化交易的期友？

千万富翁

你是用什么软件做的？比如文华、tb还是其他？

期市程序化

文华wT8、开拓者tbquant，两个都有。你有思路，我可以编写试试

海绵宝宝

期市程序化 发表于 2025-1-21 13:32
文华wT8、开拓者tbquant，两个都有。你有思路，我可以编写试试

文华t8太简了，很多功能都实现不了

期市程序化

海绵宝宝 发表于 2025-1-21 13:33
文华t8太简了，很多功能都实现不了

能不能用T8编写一个日内趋势交易策略，主要思路如下：
 
一、过滤条件
1.在日线级别上，5日、10日、20日均线多头排列且价格在20日均线之上运行，仅在日内做多单；
2.在日线级别上，5日、10日、20日均线空头排列且价格在20日均线之下运行，仅在日内做空单；
二、开仓条件
在上述过滤条件基础上，日内以开盘后第一根5分钟K线为基准K线：
1.当之后某5分钟K线收盘 价格涨破开盘后第一根 5分钟最高点+2跳，开多；
2.当之后某5分钟K线收盘 价格跌破开盘后第一根 5分钟最低点—2跳，开空；
三、止损条件
1. 开多后，价格跌破开盘后第一根5分钟低点，止损多单；
2. 开空后，价格涨破开盘第一根5分钟高点，止损空单；
止损后，如再次触发开仓价，当天仅可再开一次，也就是每天开仓不超过2次，且所有开仓都应该在11:00之前；
四、止盈条件
没有触发止损，则收盘前10分钟全部当日清仓，不隔夜。
次日按规则重新开仓。

小柱塞

程序化是啥啊
什么文华、开拓者、易盛、金字塔等等我都不懂
至于麦语言、phthon这些，我更不会了

海绵宝宝

期市程序化 发表于 2025-1-21 13:41
能不能用T8编写一个日内趋势交易策略，主要思路如下：
 
一、过滤条件

多空同做的实现不了，我试过用体验版回测，只能开多单，不能开空单，不知道正式版是不是这样

tt591

程序化是定式
主力可以调戏程序

abc

金牛去年程序化赚了，资金差不多翻倍！

海绵宝宝

亏货歪叽叽 发表于 2025-1-21 13:59
是你写错了。

可能体验版是这样的

期市程序化

完工

首先建立被引用指标，命名为AA:

MA5:MA(C,5);
MA10:MA(C,10);
MA20:MA(C,20);

DD:=MA5>MA10 && MA10>MA20 && C>MA20;
KK:=MA5<MA10 && MA10<MA20 && C<MA20;


然后建立主模型：

#IMPORT [DAY,1,AA] AS VAR

DD:VAR.DD;
KK:VAR.KK;

QQ:=COUNTSIG(BK,DAYBARPOS)+COUNTSIG(SK,DAYBARPOS);

CC:=VALUEWHEN(DAYBARPOS=1,C);

CROSS(C,CC+2*MINPRICE) && QQ<2&&(TIME<=1100||TIME>=2100)&&DD,BK;
C<VALUEWHEN(DAYBARPOS=1,L),SP;
CLOSEMINUTE<=10,SP;

CROSSDOWN(C,CC-2*MINPRICE) && QQ<2&&(TIME<=1100||TIME>=2100)&&KK,SK;
C>VALUEWHEN(DAYBARPOS=1,H),BP;
CLOSEMINUTE<=10,BP;

AUTOFILTER;

赚钱养缝纫工

可以帮忙用易盛写一个吗，谢谢！AA 条件1:开盘跳空取第一根10钟K为基准，向上突破最高点开多，向下最低点开空； 条件2：向上突破成功，高点超过以基准K幅度后，止盈在买入价+基准K幅度的1/2， 条件3：向上突破成功 ，最高点超过基准k幅度，当前最高价-买入价的1/2处平仓 条件4：向下突破成功，低点超过以基准K幅度后，止盈在卖出价-基准K幅度的1/2， 条件5：向下突破成功最低点超过基准k幅度，当前最低价-卖出价的1/2处平仓 条件6：达不到条件2向上突破失败，下降到基准K最低点第一次反手，向下突破失败上升到基准k最高价第二次反手，向上突破失败回落到基准k最低点止损平仓 条件7：达不到条件4向下突破失败，上升到基准K最高点第一次反手，向上突破失败下降到基准k最低价第二次反手，向下突破失败上升到基准k最高点止损平仓

海绵宝宝

赚钱养缝纫工 发表于 2025-1-22 10:38
可以帮忙用易盛写一个吗，谢谢！AA 条件1:开盘跳空取第一根10钟K为基准，向上突破最高点开多，向下最低点开 ...

他可能只会写文华t8的

昆仑

这是为了发一个帖子 ，把你自己十年修为一键转移给别人了吗