要开发一个普适的程序化交易策略系统很难。

小鸡快跑

我其实一直追求的系统就是至少按年来讲，每年的盈利，每年的回撤，每个品种的盈亏曲线都是相似的。就像是做短线的，每天赚一点，而我是希望每年赚一点。

小鸡快跑

但事实上是，我目前找到的系统，都是可能哪一年赚1倍两倍，而有些年却是1成不到甚至亏损。有的品种在你一年的盈利中占据一半还不止，而很多品种要么微利甚至亏损。

小鸡快跑

这其中可能的原因也许是我过于追求系统的简洁，不会去针对各个品种各自的走势特点去调整趋势度量的尺度（直白点就是去进行单独优化）。多品种组合交易到底应该各个品种单独优化，还是不需要？从辩证法的角度去考虑是应该去做的。因为每个事物都有自己的个性特点，要想匹配你的交易系统，就应该有不同的交易参数。但如果这样，那事物也是发展变化的，那是不是各个时间段的特性又变了，是不是又得另行去进行优化？

小鸡快跑

人都有思维惯性，但这种思维惯性很多时候会形成思维盲区。所以很多时候人还是需要多与人交流。与人交流不是要你盲目的去接受别人的观点，而是希望借此发现自己的盲点。

小鸡快跑

今天又把实盘交易策略的回测结果过了一遍。发现两个大的问题，一是年度盈利标准差太大。二是品种盈利标准差太大。做趋势交易，本来追求的就应该是肥尾，比如20%的年份的盈利占据总盈利的80%，比如20%的品种盈利占据总盈利的80%。但今天与一个资方的市场开发人员交流发现，他们更倾向于接受交易结果的正态分布。也就是每年都赚一点，每个品种都赚一点。我曾经引以自豪的肥尾，在资方的眼里却成了实实在在的风险。

鲤鱼跳龙门

你找的这些破烂，只要测试数据足够长，一定有大亏或长期小亏的年份

只要你一用，马上大亏~

没说错吧？

都是些垃圾

小鸡快跑

鲤鱼跳龙门 发表于 2024-11-25 23:42
你找的这些破烂，只要测试数据足够长，一定有大亏或长期小亏的年份

只要你一用，马上大亏~

请详细展开说说，鄙人洗耳恭听。

大山里的裸奔者

小鸡快跑 发表于 2024-11-25 23:25
今天又把实盘交易策略的回测结果过了一遍。发现两个大的问题，一是年度盈利标准差太大。二是品种盈利标准差 ...

因为资金
面对的对象不同
风险控制的标准不一样
巴菲特如果不是用保险公司做母体，
而是做的对冲基金
估计也是芸芸众生普通的一个

小鸡快跑

拿出你发那篇关于李子柒的文章1成的心思评价一下我找的这些破烂。

小鸡快跑

大山里的裸奔者 发表于 2024-11-25 23:58
因为资金
面对的对象不同
风险控制的标准不一样

我还是决定试一试。就算被全盘否定，也算是对自己近7年交易历史的一个不同角度的评价吧。

小鸡快跑

大山里的裸奔者 发表于 2024-11-25 23:58
因为资金
面对的对象不同
风险控制的标准不一样

不是每个人都能有痞哥那种能力筹来资金的。

大山里的裸奔者

小鸡快跑 发表于 2024-11-26 00:04
不是每个人都能有痞哥那种能力筹来资金的。

你要用外部资金
以我对海龟的理解
你现在的系统
估计不行

开车理论

交易为生，确实害怕年度亏损；我也有这样的担忧；但是论坛A4、高队、还有今年盈利700个的路遥好像没这方面的担心。

挂机打金币

市场是活的。。。

小鸡快跑

开车理论 发表于 2024-11-26 06:40
交易为生，确实害怕年度亏损；我也有这样的担忧；但是论坛A4、高队、还有今年盈利700个的路遥好像没这方面 ...

我做个臆测，其实每个人都会有他担心的方面。A4，高队不了解，那个路遥是有的，如果你有认真关注公众号他发的交易笔记。我从来不认为交易是件完全确定的事情。如果一个系统一年亏损，甚至两年亏损都是系统本身的风格特色所致，那这样的亏损就不是该系统的执行者应该担心的。

小鸡快跑

挂机打金币 发表于 2024-11-26 06:48
市场是活的。。。

人的进化是非常缓慢的，市场运行是人的行为推动的。

小鸡快跑

大山里的裸奔者 发表于 2024-11-26 00:07
你要用外部资金
以我对海龟的理解
你现在的系统

外部资金用不了，那就继续慢慢熬，近7个年头都熬过来了。同一件事情，有的时候多个角度思考一下，可能就会不同了。机构资金越是厌恶的策略，其生命力也可能越是持久。

大山里的裸奔者

小鸡快跑 发表于 2024-11-26 08:40
外部资金用不了，那就继续慢慢熬，近7个年头都熬过来了。同一件事情，有的时候多个角度思考一下，可能就 ...

呵呵

啦啦啦

小鸡快跑 发表于 2024-11-25 23:25
今天又把实盘交易策略的回测结果过了一遍。发现两个大的问题，一是年度盈利标准差太大。二是品种盈利标准差 ...

我的盈亏笔数统计，目前还看不出来肥尾
只管看起来不像盈利，但其实盈利

小鸡快跑

啦啦啦 发表于 2024-11-26 09:03
我的盈亏笔数统计，目前还看不出来肥尾
只管看起来不像盈利，但其实盈利
...

这个没问题的。只是每个人对风险的观察角度不同而已。你是多品种吗？有没有统计过按品种的盈利分布？是不是也是少数品种贡献了大部分的系统盈利？