谈谈海龟交易

小鸡快跑

看到有人提起喵乱抓，我结合我自己的交易经历讲讲我个人的看法。抛开执行力，心态那些不讲，他短期暴发的核心就是盈利加仓，而且是无限制的加仓。2021年，商品市场整体上涨，只是涨的节奏略有差异。他买入一个品种后，只要有盈利而且仍在上涨（不能有停滞，只要不涨就卖掉）就不断用盈利加仓。不涨后立即卖掉，然后又重仓买入另一个加速上涨的品种，一有盈利又立即加仓。万一刚好一买入就不涨了，就即可卖掉换其他的。在2021年那个疯狂上涨的一年，大概率换品种都不会换到山顶上。

小鸡快跑

就像集运一样，你如果不断盈利加仓，今年是可以获得非常高的收益的。而且，上涨趋势中，相对于初始价格，涨得越多，涨的幅度越大。不像做空，越是下跌，能下跌的幅度就越小。

1995

还不错的交易方法

啦啦啦

咱俩的曲线还挺像

小鸡快跑

你做的应该偏短线吧。中长线大部分的在节后都在回调。要不你就是品种比较集中。

啦啦啦

小鸡快跑 发表于 2024-10-16 21:41
你做的应该偏短线吧。中长线大部分的在节后都在回调。要不你就是品种比较集中。 ...

日线，不算太短

啦啦啦

确实是有其他筛选机制

小鸡快跑

啦啦啦 发表于 2024-10-16 21:42
日线，不算太短

节后我仍然是持有多单为主，持仓品种都在回调，所以节后权益回调。你如果持仓品种比较集中的话，可能强势品种仍在上涨吧？

风平浪静

虽然我没有做过趋势追踪，但是以前也手工统计会测过一些类似系统。今年的趋势性还是不错的，尤其是最近几个月。

像俊华做海龟没赚到钱，是需要反思的

风平浪静

老俊桦 发表于 2024-10-15 22:54
这系统太厉害了

虽然我没有做过趋势追踪，但是以前也手工统计会测过一些类似系统。今年的趋势性还是不错的，尤其是最近几个月。

像俊华做海龟没赚到钱，是需要反思的

风平浪静

风平浪静 发表于 2024-10-16 21:55
虽然我没有做过趋势追踪，但是以前也手工统计会测过一些类似系统。今年的趋势性还是不错的，尤其是最近 ...

从文化指数来看，今年下半年比较流畅。而像22年下半年那种震荡，做趋势肯定是艰难的。

啦啦啦

小鸡快跑 发表于 2024-10-16 21:47
节后我仍然是持有多单为主，持仓品种都在回调，所以节后权益回调。你如果持仓品种比较集中的话，可能强势 ...

今年几次多空转换，5月，9月，都没有太大回调，今年行情确实有点流畅，也不知道是不是我系统优化好了，嘿嘿

啦啦啦

我在等一个比较大的回调期，把仓位加上去

小鸡快跑

风平浪静 发表于 2024-10-16 21:54
虽然我没有做过趋势追踪，但是以前也手工统计会测过一些类似系统。今年的趋势性还是不错的，尤其是最近几个 ...

俊桦不专⼀。他是学理工的，好像是分析。按道理他比一般理工科的学生在数理统计方面的知识会更强些。他如果对自己的那些系统回测过程没有怀疑的话，他应该能坚持做下去的，因为回测结果可不可信他应该有正确的判断。我觉得他的回测过程有问题，我早期也是用Excel做回测，向量化回测极易不知不觉的引入未来函数。而且，excel做回测如果用分钟数据，会非常慢（也可能是我没找到正确的方法引起）。所以，他实盘后发现与回测结果差距太大，然后就坚持不了。

小鸡快跑

风平浪静 发表于 2024-10-16 21:55
虽然我没有做过趋势追踪，但是以前也手工统计会测过一些类似系统。今年的趋势性还是不错的，尤其是最近 ...

好像他在网上贴过策略的代码，很多条件。我不知道他是不是用软件做的回测。目前很多软件的回测机制用的就是向量化回测，算起来特别快，但很容易带入未来数据而不知。

小鸡快跑

啦啦啦 发表于 2024-10-16 22:16
我在等一个比较大的回调期，把仓位加上去

什么时候加仓我一直在思考这个问题，之前实盘我也是回调加仓，感觉会好点，但我一直不太满意，对实际效果有所怀疑。这个国庆假期我特意花时间做了测试。大致结果在我另一个主题贴下。你可以测测你自己的系统。看你的系统历史回测的回撤幅度一般多大，如果你等待的是一个不合理的大回撤，很有可能等到的时候你实际的加仓位置会变得更高。

billpakki

小鸡快跑 发表于 2024-10-16 22:16
俊桦不专⼀。他是学理工的，好像是分析。按道理他比一般理工科的学生在数理统计方面的知识会更强些。他如 ...

我觉得吧回测结果可不可信光从测试结果上看是无法得出来的
必须从另一个维度逻辑推理上认定可信才真的可信
回测的结果好并不能证明那只是凑巧碰到了一段合适的数据

billpakki

逻辑推理也不见得多逻辑，可能就是属于所谓的信仰了

小鸡快跑

billpakki 发表于 2024-10-16 22:41
我觉得吧回测结果可不可信光从测试结果上看是无法得出来的
必须从另一个维度逻辑推理上认定可信才真的可 ...

确实是这样的。单纯从结果看只能筛掉不好的策略。好的策略最终都是靠实盘去证实的。

啦啦啦

小鸡快跑 发表于 2024-10-16 22:35
什么时候加仓我一直在思考这个问题，之前实盘我也是回调加仓，感觉会好点，但我一直不太满意，对实际效果 ...

厉害，测的这么细，我是自编程序交易，而且系统限制条件很多，做精确回测非常难。我现在考虑用回调时长和幅度两个条件进行加仓。做过粗略回测，最大回调幅度35%，不过参考价值不大，以前的市场没有现在这么多品种，而且期间增加了很多优化条件。那个回测最大的价值就是确定是一个不错的正期望系统