为了错过的机会-----关于股指期权对冲

宁采茶

如果做了股指期权的对冲。


IO2410

以3200为中间价，

上下等距，各差200点，

也就是买入，IO2410-C-3400,同时买入IO2410-P-3000.

9月23日，

IO2410-C-3400,3.5元左右。

IO2410-P-3000,3.2元左右。


今天，9月27日，

IO2410-C-3400，395元。

IO2410-P-3000，0.8元，


又安全，又暴利

宁采茶

又安全，又暴利

天选之子

如果一直在3200附近震荡

小鸡快跑

这种做法，碰到这样的行情，确实暴赚。

价值守卫

这个需要波动突然变大  并且出现单边行情

小鸡快跑

但大部分时候，是稳定亏，或者小亏小赚。

宁采茶

小鸡快跑 发表于 2024-9-27 13:06
但大部分时候，是稳定亏，或者小亏小赚。

唯一的缺点是，


期权市场参与者还比较少，

单子太少，

宁采茶

HO‌代表‌上证50股指期权，‌

IO代表‌沪深300股指期权‌。‌

MO‌通常指的是‌中证1000股指期权。