对程序化交易的看法

玉米人

程序化对年轻人有着巨大的诱惑力，它的所谓客观真实、无情绪化操作的幌子，和几乎所有人折腾一段时间都能捣鼓出来的让人激动万分的测试结果，有着极大的致幻和催眠作用，让年轻人前赴后继，幻想着自己可能就是那个发现了交易真谛的上帝，似乎只要自己的程序一运行，金钱美女，香车美墅全部就近在咫尺。

即使一遍一遍失败，一次次爆仓，他们也锲而不舍、无怨无悔，总觉得失败不是程序化本身的原因，而是自己还不够努力，程序还不够完美。

于是再研究，再完善，再优化，再测试，把大把的青春岁月，都空耗在毫无边际的虚妄当中。

程序化爱好者在用模拟运行试验的时候，往往都有着惊人的战绩和成效，通常在连续的盈利和翻番的刺激下，大都会按奈不住兴奋和激动，开始大胆用实盘操练。

但好像上帝有只眼睛盯着他们，只要一实盘，马上各种问题和毛病就都纷纷涌现，原来测试的好成绩、高胜率完全不见了踪迹。

于是，在不断的失败爆仓后，最后只好再回到模拟。

常常是经过再一次的研究努力之后，奇迹会再次出现。无论测试结果和模拟运行，又出现了匪夷所思的战绩 。可当再次信心满满地凑钱实盘后，结果却几乎是上次的翻版。虽然他们对自己的程序和策略信心百倍，容不得别人说半个不字，但到最后他们大多都不太敢用自己的实盘去实践了。所以鼓动其他人用他们的程序去实盘交易，也成了资深程序化爱好者的一个无奈的同性。


程序化追求的是系统化客观性操作，但第一次的开仓、加仓和平仓动作，都更多地体现出自由交易的倾向。由于你第一次的操作是主观的，所以尽管程序在记住并识别你的操作后发出指令，也不过是你第一次主观操作的延伸，并不是真正的客观性操作。


有的人可能会说如果我让程序做到真正的客观，是不是就有可能突破我目前的障碍，也就是说，可以找到优质的交易模型并得到正回馈。 所谓优质的交易模型，和永动机一样都是空中楼阁。如果存在一个可以长期、持续、稳定的，打开电脑就能带来滚滚财富的自动化程序，那整个世界都会变成另外一个样子。


因此每一种交易模型应该有阶段性、周期性和时段性。同样的形态，在不同的背景和压力下，行情的演变也会有非常大的不同。如果考虑到这一点，也许能让程序尽可能有更多的适应性。

醉于山水

正在研究程序化