关于量化交易—趋势已死吗

baiye009 · 发表于 2024-7-14 23:50:53

各位大佬，请教下，趋势指标进行历史回测某一品种，是用主连测试吗，例如螺纹主联。。。。。我测试了5个品种主联，用的是5日 20 死叉金叉，怎么都挂了。。。趋势交易在期货行不通？测试了纯碱，螺纹，棉花，白糖，苯乙烯，除了纯碱外，收益率竟然都是负的。。。

baiye009 · 发表于 2024-7-14 23:53:32

具体测评

baiye009 · 发表于 2024-7-14 23:54:08

苯乙烯测试结果

baiye009 · 发表于 2024-7-14 23:55:42

螺纹测试结果

baiye009 · 发表于 2024-7-14 23:57:29

纯碱结果

baiye009 · 发表于 2024-7-14 23:58:57

棉花、白糖测试过程账户归零了，主动停止测试，没有完成

baiye009 · 发表于 2024-7-15 00:00:13

请做过量化的大佬，帮忙解惑：
1、某品种主连数据是否和具体合约有差距。
2、趋势交易难道真的挂了吗。。。。。。

baiye009 · 发表于 2024-7-15 00:03:35

另外，模拟账户 10W本金。。。。。。。棉花，白糖竟然可以让本金归零。。。。

快刀浪子 · 发表于 2024-7-15 01:04:22

baiye009 发表于 2024-7-15 00:00
请做过量化的大佬，帮忙解惑：
1、某品种主连数据是否和具体合约有差距。
2、趋势交易难道真的挂了吗。。。 ...

指数/主连这种不能交易的，回测有啥意义？除了骗自己~
个人认为，简单的趋势策略肯定是不赚钱的

我来自鸡岛 · 发表于 2024-7-15 06:56:45

主连肯定不行吧，每个合约都有价差的

两坨小白兔 · 发表于 2024-7-15 07:59:02

跳空缺口大的品种会有误差，缺口小于3%的，主连可以用。不要用5穿20，这本身就不合理。直接用20均线，

两坨小白兔 · 发表于 2024-7-15 08:00:31

均线勾头+日线在均线之上，介入做多。跌破均线则平。一开始就亏一个atr则止损。

我的提款机 · 发表于 2024-7-15 08:48:53

20均线用于日线级别测试么？
在日线周期里，20或30均线，是作为方向的底线，不能用于开平线。日线级别里，有效破10均线已经反向了，20或30均线能企稳，有开始同向新周期的可能，但如果有效破20或30均线，需要全思维转向。
为什么是20或30均线，因为品种特性不同。具体品种具体运用。
核心架构错误，量化也就没价值了。

老俊桦 · 发表于 2024-7-15 09:55:12

你再把全部品种测试看看效果如何

夯先生 · 发表于 2024-7-15 10:58:48

用的是5日 20 死叉金叉，怎么都挂了。。。

风平浪静 · 发表于 2024-7-15 11:08:42

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