多账户多策略下的净值变化~手老俊桦启发

价值守卫 · 发表于 2024-8-22 12:10:41

今天把握四个参加期货比赛的账户最近20天净值统计了一下

因为账户duli，持仓方向和思路不一样

所以几个账户净值加起来算出来平均数

然后发现了

多策略下的净值变化

价值守卫 · 发表于 2024-8-22 12:12:45

几个策略加起来会出现一个情况

一：当他们同时盈利的时候，盈利幅度平均值变小
二：当他们同时亏损的时候，回撤幅度变小
三：有赚的多有赚的少的时候，平均盈亏比大小

最后出来的总和曲线，回撤更低，盈利稳定

但是需要的条件是，你每个策略都是赚钱的

价值守卫 · 发表于 2024-8-22 12:14:05

价值守卫 · 发表于 2024-8-22 12:14:23

短短一个月，就把几种情况都遇到了

价值守卫 · 发表于 2024-8-22 12:15:30

价值守卫 · 发表于 2024-8-22 12:16:10

5楼四个账户的曲线
3楼是汇总以后的资金曲线

价值守卫 · 发表于 2024-8-22 12:17:34

假设，把资金分成100份

然后出现100个账户，每个账户出现一个赚赚亏亏的资金曲线

然后将这100个盈利曲线汇总

就会出现一个盈利金额不变，回撤幅度极低的资金曲线

就算大成了

补天 · 发表于 2024-8-22 12:24:12

每个策略盈面大于50%，品种越多，曲线越光滑。

神秘低手 · 发表于 2024-8-22 12:25:31

看蛋蛋装逼好气人啊

两坨小白兔 · 发表于 2024-8-22 12:25:31

理论上确实如此

死扛派 · 发表于 2024-8-22 12:26:47

前提是一个人在哪个品种上都能有盈利能力，这样多品种剔除随机因素，强化盈利概率，但是前提根本不成立

两坨小白兔 · 发表于 2024-8-22 12:27:32

但实际上应该不是，如果群王集中在一起能变成皇，那还得了。

死扛派 · 发表于 2024-8-22 12:30:21

10品种一个月，和一个品种10个月等价，还是一个品种长时间做更容易

两坨小白兔 · 发表于 2024-8-22 12:39:20

两坨小白兔发表于 2024-8-22 12:27
但实际上应该不是，如果群王集中在一起能变成皇，那还得了。

我发觉最近总是表达不清想说的话，我没觉得你说的不对，只是说应该不是理论上的一加一等于二那么简单。
比如说巴菲特索罗斯的基金差不多是一票通过投资方案。他们难道不知道多策略多品种的道理？

非凡哥 · 发表于 2024-8-22 12:54:18

有本书就是专门研究这个的，我觉得价值挺大

一帖就走888 · 发表于 2024-8-22 12:56:29

非凡哥发表于 2024-8-22 12:54
有本书就是专门研究这个的，我觉得价值挺大

完了，书中学来的？哈哈哈，笑死我了

yoxiki · 发表于 2024-8-22 13:04:37

有钱的烦恼

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