程序化统计发现可怕规律
昨天我用程序统计画图，发现意料之外的结果。平时看起来在K线图上非常有特点的信息，放在几年里面统计分析，居然没有任何概率优势，市场平衡的令人可怕。 既然这样，长线盯住一个品种抄底摸顶就是正确的。 人一定能比程序更早发现入场点和出场点虚竹大师，你搞个测试看看
日线（10，20）金叉死叉系统
设个止损，哪天收盘价低于开仓价格反向1%处止损
然后再设一个收盘价高于开仓价格10%处止赢
这个条件之外，同时，金叉买进后，死叉出场，死叉卖出后金叉出场
也就是说出场条件三个：止损、止赢、信号出场
你搞个回测，看看这个系统是不是非常好的正收益系统
所以，程序化弄正收益系统很简单，可是赚钱还是很难 波长段久 发表于 2024-3-17 08:08
既然这样，长线盯住一个品种抄底摸顶就是正确的。
盯一个品种搞，都寂寞死了 tjd224 发表于 2024-3-17 08:13
盯一个品种搞，都寂寞死了
不会的。
每隔5个点开平一手的网格化模式。一路向下抄底，一路向上平仓。 不要自己吓唬自己好么，即便是简单的224说的金叉死叉，也会发现市场的不平衡。 tjd224 发表于 2024-3-17 08:13
盯一个品种搞，都寂寞死了
我现在炒美盘豆粕就是这个策略。
每隔5美元一个网格。
现在我专做美豆粕2512合约，到期还早，时间充裕，我可以慢慢搞它。
现在这个合约里的买一卖一价格就是我的单子，永久有效的单子，所以，收盘后就会一直显示我的挂单。
现在我持仓美豆粕4手。
tjd224 发表于 2024-3-17 08:10
人一定能比程序更早发现入场点和出场点
虚竹大师，你搞个测试看看
日线（10，20）金叉死叉系统
有时间我写一个，不过我这么久分析看，这种日线级别右侧跟踪系统，没有任何概率优势，比这更灵敏更有特征的都没概率优势，也就是你这规则没有任何肥尾可吃。 普通交易员本能看到那些波段的波峰波谷，当时看他们好像是几天内局部高低点，但是我可以告诉你，再几年周期内，这些所谓的高低点的和你闭着眼睛选个当时的震荡中心没啥区别，他们没有任何概率上区别。这是我用统计学证明了的 金牛之星 发表于 2024-3-17 08:23
不要自己吓唬自己好么，即便是简单的224说的金叉死叉，也会发现市场的不平衡。 ...
你错了，有两种结果，要不周期太大，统计学意义不大，要不任何一个简单线性规则，几乎都平衡的。 波长段久 发表于 2024-3-17 08:08
既然这样，长线盯住一个品种抄底摸顶就是正确的。
做震荡，某种程度上确实比做趋势符合市场本质。只是震荡需要耐心，由于震荡规律的随机性，轻仓网格是明智之选。 虚竹 发表于 2024-3-17 08:34
你错了，有两种结果，要不周期太大，统计学意义不大，要不任何一个简单线性规则，几乎都平衡的。 ...
虚竹这是要颠覆期货人的三观呀，我不信。;P;P
虚竹 发表于 2024-3-17 08:34
你错了，有两种结果，要不周期太大，统计学意义不大，要不任何一个简单线性规则，几乎都平衡的。 ...
请拿数据说话，要不就当虚竹是在信口开河。:lol 金牛之星 发表于 2024-3-17 08:46
请拿数据说话，要不就当虚竹是在信口开河。
我昨天测试过，不是信口开河 虚竹 发表于 2024-3-17 08:48
我昨天测试过，不是信口开河
楼主说的对
这个问题 10多年前 和讯少输善输发帖说过 他用用计算机回测证明过 虚竹 发表于 2024-3-17 08:48
我昨天测试过，不是信口开河
是用224说的条件测试的吗 多谢楼主，肥尾都没了，怎么办 虚竹 发表于 2024-3-17 08:32
普通交易员本能看到那些波段的波峰波谷，当时看他们好像是几天内局部高低点，但是我可以告诉你，再几年周期 ...
嗯，不要去回测任何系统，真正有优势的都是阶段性的取舍，其实真正有惯性的地方都是对手盘绝望后的不计代价砍仓的点位。我也是统计过很多看似非常牛逼的开仓点，结果长期来看根本没有任何优势。 真正有惯性的地方都是对手盘绝望后的不计代价砍仓的点位。
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