为了错过的机会-----关于股指期权对冲
如果做了股指期权的对冲。
IO2410
以3200为中间价，
上下等距，各差200点，
也就是买入，IO2410-C-3400,同时买入IO2410-P-3000.
9月23日，
IO2410-C-3400,3.5元左右。
IO2410-P-3000,3.2元左右。
今天，9月27日，
IO2410-C-3400，395元。
IO2410-P-3000，0.8元，
又安全，又暴利
又安全，又暴利 如果一直在3200附近震荡 这种做法，碰到这样的行情，确实暴赚。 这个需要波动突然变大并且出现单边行情 但大部分时候，是稳定亏，或者小亏小赚。 小鸡快跑 发表于 2024-9-27 13:06
但大部分时候，是稳定亏，或者小亏小赚。
唯一的缺点是，
期权市场参与者还比较少，
单子太少，
HO代表上证50股指期权，
IO代表沪深300股指期权。
MO通常指的是中证1000股指期权。
页:
[1]