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5月初，网络上的一副帖子突然刷爆朋友圈，一位投资者使用量化系统交易，最终只成交一手，申报费却花了400万，收盘后爆仓。虽然这则消息在朋友圈和期货聊天群中传播甚广，但主流媒体对此鲜有报道，比较权威的评论也比较罕见。其实神探早就想聊一聊这个话题，由于事情比较多，一直没有时间聊。
账户只有30万，申报费花了400万 发帖人爆料，今年4月19日，其账户在做沥青期货跨期套利程序化交易时，半小时内发生了六万次撤单，收盘后，开户期货公司徽商期货通知，其报撤单手续费半小时损失404.2万，账户中原本的30多万元被全部划走，余额为-374万。 根据发帖人详细介绍，4月19日上午10：30分12秒，沥青做多价差（2307盘口卖价- 2308盘口买价）符合做多条件，由于BU2307交易比BU2308活跃，所以优先去成交BU2308，接着开始做多BU2307一手，依照惯例，读取盘口价，然后加4跳，希望立即成交。 该投资者使用了FAK指令，如果不成交，则自动撤单，撤单速度快，同时可避开交易所撤单限制。如果撤单的话，通常第二次会立即成交，但是意外的事，没有成交。然后反复重复。上午11：06分人工发现异常，停止了策略，此时撤单了约6万次。 他从文华软件上看BU2307的行情，发现价格比“极智量化”软件要高十多个点，所以该投资者认为“极智量化”推送的行情完全错误，即使每次读取盘口价加价买入，重复了6万次，依然无法成交。 该名投资者立刻与“极智量化”软件的技术人员联系，事后，其猜测很有可能是BU2306的行情当成BU2307推送过来了，也就是交易软件故障。
吓得我赶紧增加限制单日报单数量
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发表于 2024-10-24 11:03:20
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