来点正经的~

非凡哥

这是我实盘运行了6年、云服务器程序化运行3年多的策略回测图，与实盘运行结果一致。其中，盈利率已做对数化处理。这6年策略的核心开平仓、止损止盈、仓位管理代码都没有修改过~

上图是20个品种追踪的组合，以及直线回归拟合；下图是策略最大回撤的变化。可以看出：
1.策略追踪的品种组合，2022年中创新高后一直回撤，所以2022年中至2024年中，短线反手的系列操作方式容易挣钱；
2.2024年中回撤达最大值，现在回升；

以此预测，未来1-2年，组合曲线重回到回归方程直线的机会很大，趋势是主流。

快刀浪子

回撤看，说不定还有地下室

投机寻宝

说明无效，回撤太大，都快破净值了

小鸡快跑

楼主对于近期的回撤幅度和回撤时间都创历史记录有没分析过具体原因？回撤幅度从25%增大到35%，这个还不算失控，但如果净值创新高前达到50%，那还是要引起重视。但这个回撤时长有点不对劲。前面最大回撤时间（新高恢复时间）约2年，最近这个回撤时间已满两年，考虑到这次回撤幅度，最长恢复时间有可能至少达到3年。如果超过3年也应引起重视。商品期货的波动特征转换周期一般也是这个时间。不过，我分析楼主的回测这里出现的问题应该主要出在品种组合上。考虑到这只是回测，楼主为了简单所以品种组合是固定的。楼主的实盘应该不是这样的。尿素，纸浆，EG等都是后于你的回测开始时间，因此你实盘应该并不是固定20个品种。同样，最近一两年新上市的品种应该也是在你的实盘中的。我认为楼主实盘应该是已经创新高了。

小鸡快跑

短线反手交易对于多品种多周期多策略系统交易来说，逻辑上说不通。以前痞哥好像干过这种事。比较说得通的是低位加仓，在系统必创新高的假设下，低位加仓是符合逻辑的。

非凡哥

小鸡快跑 发表于 2024-8-18 12:11
楼主对于近期的回撤幅度和回撤时间都创历史记录有没分析过具体原因？回撤幅度从25%增大到35%，这个还不算失 ...

执戟郎

回撤5%仓位减半   我就不信控制不了

小鸡快跑

执戟郎 发表于 2024-8-18 13:52
回撤5%仓位减半   我就不信控制不了

盈冲输缩可以控制好回撤幅度，但没办法缩短回撤时间。可能会碰到一减仓，系统就反弹，一加仓系统就回撤，最后结果还不如仓位一直不变。盈冲输送本质上是对交易系统这个整体本身进行的择时操作，回撤可能控制到了，但盈利也被控制了。

yoxiki

我想起医学有个影像学逻辑，就是看影像判断出什么病，单单看影像都较容易断错症，还需要进一步化验

执戟郎

小鸡快跑 发表于 2024-8-18 14:35
盈冲输缩可以控制好回撤幅度，但没办法缩短回撤时间。可能会碰到一减仓，系统就反弹，一加仓系统就回撤， ...

先生高见  佩服佩服

yoxiki

我前段时间有过类似回撤，就是盈利体量加大后，开仓位亦跟住水涨船高，可惜福就没我享，输就有我份。加大的仓位回撤慢慢吃掉之前的盈利。后来减回之前的仓位后，才慢慢恢复过来。这大概是加大体量的过渡期不适症。这只是可能性之一。

yoxiki

增大的体量和仓位令到我的场内和场外能力突然出现明显差异，我是兼职期货，较大体量的回撤让我觉得不适应，就像224，今天又输了n个鸡腿、几天工资，这就是场外和场内的差异扩大了

老俊桦

执行力一流，回撤可控不大