宣布了，程序化找到一个盈利模型，用6个品种测试过
放在白银上，年化收益都能有200%，我选了各板块的一个活跃品种，都能盈利。信号不多，几乎大多数品种，一年也就20多个信号，平均一个月交易两次吧。都不需要程序化。好吧，程序化初步成了，我这才打了一个地基，就有这样的盈利水平，等我高楼建起来那还了得。 当然我这个模型，是我思考努力几天写出来的，就我这个算法，90%程序化的人写不出来，首先没有这个思路，就算有了思路，难度系数也超级高，没有数学底蕴，几年的写程序经验根本搞不定。我都想的快疯了才强行实现出来，我可是10年程序员，高考数学接近满分的人。 突破还是抄底摸顶 试试就知道了 祝贺祝贺 拿铁 发表于 2024-3-17 20:25突破还是抄底摸顶
我这个算法是对行情的整体态势感知，把人看到的整个盘面程序化了，实现了传统量化交易不能实现的主观感受的东西。当然目前局限于空间层面，已经相当厉害了。它的盈利不是偶然，是统计层面证明必然的，只要给我数据，我用算法分析一下，我就能知道能不能盈利，都不需要看回测结果。 虚竹 发表于 2024-3-17 20:34
我这个算法是对行情的整体态势感知，把人看到的整个盘面程序化了，实现了传统量化交易不能实现的主观感受 ...
要到AI层面了，牛逼。羡慕会写程序的 虚竹 发表于 2024-3-17 20:34
我这个算法是对行情的整体态势感知，把人看到的整个盘面程序化了，实现了传统量化交易不能实现的主观感受 ...
直接找个私募加入，比自己做更好。 我一看你说到白银就感觉你这程序不行。
你不要把近期大涨了很多，趋势有一大段上涨的品种拿来测试，因为接下来就没有这样的走势品种了。
不怕回测时泄露策略吗？ 波长段久 发表于 2024-3-17 20:39
我一看你说到白银就感觉你这程序不行。
你不要把近期大涨了很多，趋势有一大段上涨的品种拿来测试，因为接 ...
测试了4年啊，6个品种，全部年化收益100%以上，回撤率低于20%。4年我觉得够久了吧，当然你可以说这几年行情大，但是谁能保证接下来就没行情了。况且我这模型，落到每年上都是盈利的。 AAA 发表于 2024-3-17 20:39
不怕回测时泄露策略吗？
没事的，现在用未来函数的人太多 虚竹 发表于 2024-3-17 20:43
测试了4年啊，6个品种，全部年化收益100%以上，回撤率低于20%。4年我觉得够久了吧，当然你可以说这几年行 ...
回撤低于20%，可以实盘搞搞了 波长段久 发表于 2024-3-17 20:39
我一看你说到白银就感觉你这程序不行。
你不要把近期大涨了很多，趋势有一大段上涨的品种拿来测试，因为接 ...
还有一个更严重的问题是，你回测程序可以赚，但你只要把资金投入就会影响行情走势，你投入资金越大影响就越大。到时行情走势就不是按从前的规律走了，行情就会以定向清除你的资金后再按原来趋势走。 波长段久 发表于 2024-3-17 20:46
还有一个更严重的问题是，你回测程序可以赚，但你只要把资金投入就会影响行情走势，你投入资金越大影响就 ...
当行情走势感知到你在跑程序的时候，它打你的止损并不需要太久，它只需要一个瞬间秒涨秒跌。而这个秒杀在你回测程序的时候是体现不出来的。 虚竹 发表于 2024-3-17 20:34
我这个算法是对行情的整体态势感知，把人看到的整个盘面程序化了，实现了传统量化交易不能实现的主观感受 ...
厉害。 波长段久 发表于 2024-3-17 20:48
当行情走势感知到你在跑程序的时候，它打你的止损并不需要太久，它只需要一个瞬间秒涨秒跌。而这个秒杀在 ...
目前没这个风险，从我信号就可以看出来，我这个是日线级别的交易模型，持仓几天，到十几天的都有，我这点资金这么大时间范围，根本不会引起注意。 虚竹 发表于 2024-3-17 20:34
我这个算法是对行情的整体态势感知，把人看到的整个盘面程序化了，实现了传统量化交易不能实现的主观感受 ...
如果说是空间层面的话，那就是个网格程序。 那就直接实盘交易吧。俺的系统与你的系统相差不是一星半点，不也已经跑了一年多实盘了。
能想出一个程序确实能赚钱的话，你这个策略手动应该比程序赚得更多，只是管不住手而已。
无论怎样牛逼的程序，它里面没有基本面，所以，它永远不可能比手动赚得更多。
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