小柱塞 发表于 2025-1-24 21:51
我是看了“天启量投”那篇双均线杀遍市场的文章才有此一问的。我看他回测的螺纹指数，交易效果很炸裂。但 ...
称不上老师啊，我说说我的体会。回测用指数与用真实合约交易会有不小的差别，在某些特定合约上，看指数信号去交易主力合约，会产生极大差别，所以更合理的方式是用真实的合约数据进行回测，你可以同时交易几个持仓量或成交量较大的合约，也可使用动态复权的方式只交易主力合约进行回测。滑点包括手续费的问题，在测试时就要加上去，取一个固定的比例就行了，要想完全与历史真实交易数据完全一致基本不可能。但这点差别对于长线交易是影响不大的。而短线日内的话，太久远的数据回测其实也没什么意义。回测的意义不在于是否能完全复现策略在历史上的表现，而是为了验证策略逻辑是否合理，如果合理的话，起码能显示出是正收益。如果一个策略回测都通不过的话，那实盘能盈利的可能性极小。回测最大的意义在于否定我们主观认为可能赚钱的策略，这避免了我们用真金白银去尝试实际上不能盈利的策略。
期市程序化 发表于 2025-1-24 16:40
下单手数保证金小于等于10W
下单的保证金合计金额小于等于10万？
楼主 帮忙看一下谢谢！！！
可以帮忙用易盛写一个吗，谢谢！AA 条件1:开盘跳空取第一根10钟K为基准，向上突破最高点开多，向下最低点开空； 条件2：向上突破成功，高点超过以基准K幅度后，止盈在买入价+基准K幅度的1/2， 条件3：向上突破成功 ，最高点超过基准k幅度，当前最高价-买入价的1/2处平仓 条件4：向下突破成功，低点超过以基准K幅度后，止盈在卖出价-基准K幅度的1/2， 条件5：向下突破成功最低点超过基准k幅度，当前最低价-卖出价的1/2处平仓 条件6：达不到条件2向上突破失败，下降到基准K最低点第一次反手，向下突破失败上升到基准k最高价第二次反手，向上突破失败回落到基准k最低点止损平仓 条件7：达不到条件4向下突破失败，上升到基准K最高点第一次反手，向上突破失败下降到基准k最低价第二次反手，向下突破失败上升到基准k最高点止损平仓
小鸡快跑 发表于 2025-1-24 22:14
称不上老师啊，我说说我的体会。回测用指数与用真实合约交易会有不小的差别，在某些特定合约上，看指数信 ...
谢谢回复。那么有些人用模拟盘，比如做日内，用一套固定策略，半年甚至更长时间能保持其交易曲线震荡向上，是不是说明其交易逻辑可行呢？
小柱塞 发表于 2025-1-24 22:29
谢谢回复。那么有些人用模拟盘，比如做日内，用一套固定策略，半年甚至更长时间能保持其交易曲线震荡向上 ...
我觉得可以吧。日内的话，应该是不用太长历史数据验证的。毕竟日内交易的话半年累积的成交数据算出来的胜率盈亏比等数据在数量上可以保证具有统计学意义了。这个我没做过，只是我外行的理解。
小鸡快跑 发表于 2025-1-24 22:41
我觉得可以吧。日内的话，应该是不用太长历史数据验证的。毕竟日内交易的话半年累积的成交数据算出来的胜 ...
:handshake
K线农夫 发表于 2025-1-24 17:19
多谢回复，
下单的每个品种合计保证金小于10万
从图中可以看到，09：00-09:05，最高价是3347，最低价是3339
从09：05到今天收盘，在K线图输出白色线段09：00-09:05最高价是3347，黄色线段最低价是3339
09：05分钟之后最新价大于:09；00-09；05之间的最高价做多（白色线段）
09：05分钟之后最新价小于:09；00-09；05之间的最低价做空（黄色线段）
收盘前5分钟平仓，策略源码获取见K线主图左上角名称。