必胜法的构建方法及要点
期权的规则结合期货的特征，可以构建必胜法。
举例：
PTA2501
经过长达9个月的横盘之后，很可能要出大单边行情，但是，是上行还是下行，不可知。
当时，横盘的中间价格在5900附近。
7月10日，
买入TA501-p-5500,价格为45元左右。
买入TA501-c-6300,价格为60元左右。
实现对冲。
到今天，9月13日。
TA501-p-5500,价格为656元。
TA501-c-6300,价格为5元。
以各买一张算，
总计，656+5—（45+60）=556，到目前，净利润556
要点：
1，期货上，找容易出单边行情的品种。
2，选择对冲的两个期权合约的价格，尽量接近。
3，选择对冲的两个期权合约，行权价离当时的期货价格距离适度。不要为图期权的价格便宜，选得太远。
当你遇到一波流畅的行情时，用啥方法都能赚到钱 有深度:lol ouyuhuang 发表于 2024-9-13 19:24
有深度
期权双开的这种策略，又不是啥新鲜策略 长安三万里 发表于 2024-9-13 19:23
当你遇到一波流畅的行情时，用啥方法都能赚到钱
事先不知方向，
事先不知幅度，
只知，等距对冲，此消彼长，亏不了多少。几乎很难亏钱。
这个方法的优点是解决了选择方向的难题。 宁采茶 发表于 2024-9-13 19:37
事先不知方向，
事先不知幅度，
这是个期权最常见的策略。 不存在啥必胜法。 你这本质是做多波动率 死扛派 发表于 2024-9-13 19:58
你这本质是做多波动率
你永远相信一点，
只要是必胜法，
收益必然也是低的可怜，
等于你去存银行 北冥要是晚几天，就不是亏开缝8万，而是直接抱回家生娃了。 :lol 挺好 买保险，du出事 符合凯利公式的思想。
亏损端，会收缩。
盈利端会扩散。 有点道理，不过呢 期权比对应的期货多了一个时间因素，买了期权之后价格单边波动越快越划算，如果遇到震荡那么期权多空都得玩完，所以搞什么双开只不过在du出现大单边罢了。 极限1234 发表于 2024-9-14 07:26
期权比对应的期货多了一个时间因素，买了期权之后价格单边波动越快越划算，如果遇到震荡那么期权多空都得玩 ...
赚钱就是靠单边行情。 nanya 发表于 2024-9-13 22:35
你自己说的横盘九个月，前几个这样du多次把权利金耗干怎么不说?猪脑壳懂点皮毛别叽歪了。 ...
一针见血啊 nanya 发表于 2024-9-13 22:35
你自己说的横盘九个月，前几个这样du多次把权利金耗干怎么不说?猪脑壳懂点皮毛别叽歪了。 ...
所以，这个策略很好，但肯定得带有预判方式，而不是机械执行，买方算得精卖方更不是傻子
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