突破与回撤
这张图是为了评价一个开仓点的优劣的。比如开多单并持有10天。先计算出10天内到过的最高价。这个最高价减开仓价就是好的变动。从开仓时间与达到最高价的时间之间到过的最低价与开仓价的差就是坏的变动。
一个开仓策略的优劣（在固定持仓时长的情况下），可以用好的变动与坏的变动的比值来衡量。这为开仓策略的好坏提供了一个量化客观的评价方法。
所以，同一个开仓点，你打算持有10天与打算持有10个月，得出的值是会不同的。你一定要配合自己的操作风格来确定持仓时长，有了持仓时长，就可以据此进行统计评价了。
快刀浪子 发表于 2024-8-29 15:15
你两都没看书~
就是开平仓之间的最大浮亏mae，最大浮盈mfe的概念
这是量化，统计交易结果用的 ...
才看到层主讲过了。我表达能力差，说了半天，可能也没人能明白。海龟交易法则这本书里的。这本书是真好。提供了很多检验交易系统的思路。包括怎样确定止盈止损，怎样避免回测结果的时间段起始时间影响。有很多思路在现在的量化分析中都获得了较广泛的应用。很多人看书名，以为就是讲海龟而已。其实里面涉及的东西，远不止于海龟系统。
小鸡快跑 发表于 2024-9-2 22:13
才看到层主讲过了。我表达能力差，说了半天，可能也没人能明白。海龟交易法则这本书里的。这本书是真好。 ...
里面对过拟合等的讨论非常有意义，包括系统死亡与暂时性回撤怎样区分，参数优化中怎样尽量避免过拟合都有讨论涉及。当然有些问题作者当时也没找到合适的解决办法。当然，这本书对于非量化交易者的意义就不那么大了。
这是后视镜
补天 发表于 2024-9-2 22:26
这是后视镜
怎么才能向前看
楼主如其ID所示，不只是交易的神秘高手，也是读书的神秘高手。多透露点你在《海龟交易法则》这本书里发现的秘密，让我等开开眼界。