多账户多策略下的净值变化~手老俊桦启发
今天把握四个参加期货比赛的账户 最近20天净值统计了一下因为账户duli，持仓 方向和思路不一样
所以几个账户净值加起来算出来平均数
然后发现了
多策略下的净值变化
几个策略加起来 会出现一个情况
一：当他们同时盈利的时候， 盈利幅度平均值变小
二：当他们同时亏损的时候，回撤幅度变小
三：有赚的多 有赚的少的时候，平均盈亏比大小
最后出来的总和曲线，回撤更低，盈利稳定
但是需要的条件是，你每个策略都是赚钱的
短短一个月，就把几种情况都遇到了
5楼四个账户的曲线
3楼是汇总以后的资金曲线
假设，把资金分成100份
然后出现100个账户，每个账户出现一个赚赚亏亏的资金曲线
然后将这100个盈利曲线汇总
就会出现一个盈利金额不变，回撤幅度极低的资金曲线
就算大成了
每个策略盈面大于50%，品种越多，曲线越光滑。 看蛋蛋装逼好气人啊 理论上确实如此 前提是一个人在哪个品种上都能有盈利能力，这样多品种剔除随机因素，强化盈利概率，但是前提根本不成立 但实际上应该不是，如果群王集中在一起能变成皇，那还得了。 10品种一个月，和一个品种10个月等价，还是一个品种长时间做更容易 两坨小白兔 发表于 2024-8-22 12:27
但实际上应该不是，如果群王集中在一起能变成皇，那还得了。
我发觉最近总是表达不清想说的话，我没觉得你说的不对，只是说应该不是理论上的一加一等于二那么简单。
比如说巴菲特索罗斯的基金差不多是一票通过投资方案。他们难道不知道多策略多品种的道理？ :lol 有本书就是专门研究这个的，我觉得价值挺大 非凡哥 发表于 2024-8-22 12:54
有本书就是专门研究这个的，我觉得价值挺大
完了，书中学来的？哈哈哈，笑死我了 有钱的烦恼
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