接受交易结果的不确定性，是金融消费者走向成熟的第一...
在物理学里，你是在同“上帝”下棋，它并不经常改变规则。当你将住它之后，它就会认输。在金融学里，你是在同“上帝”创造出来的人类下棋，这些人凭借他们短暂的判断来对资产进行估值。他们并不知道他们什么时候已经输掉了，因此他们不断尝试。 目前还没有任何理论能精确预测一个人的行为。而任何一个人的交易行为最终都会反映到市场走势上。我们是在参与制造下一秒的走势，不交易无走势，我们又如何在交易之前去精确预测下一秒的走势？ 突破加仓与回调加仓，长期坚持下来的最终结果并无明显的差。这也进一步印证了交易结果的不确定性。 {:2_30:} 小鸡快跑 发表于 2024-9-26 11:43突破加仓与回调加仓，长期坚持下来的最终结果并无明显的差。这也进一步印证了交易结果的不确定性。 ...
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假期分析了一个交易系统。初始系统为下单风险保持不变，即自始至终保持每次下单的止损金额是固定的。但实践中，随着盈利的增加，如果一直不变，那意味着无法实现复利，随着盈利的积累，相当于仓位越来越低。所以一般都会随着盈利的增加，进行加仓操作。那什么时候加仓？常见有两种，与我们交易单品种一样，突破加仓与回调加仓。至于加仓量，这里不讨论，加仓量固定为每次资金到达初始本金的一倍，就要调整总持仓量多一倍。但回调这里加仓则等待一定的回调幅度再调整。下面是结论，在回调加仓条件中，所要求回调幅度不大就加仓的情况下，两种方式长期来讲并无差别。 上面回调条件按初始系统回调情况设置。为了避免人为主观的设定，这里以历史数据的回撤中位数的0.5倍作为回调加仓条件（其实这个0.5倍还是主观设定的，但这个主观设定值的影响应该是可度量的）。可以很直观的有个印象，如果这个0.5倍变为4倍，那基本上是不会有回撤加仓机会的。
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